Сравнение DSCPX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
DSCPX управляется Davenport. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности DSCPX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSCPX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCPX Davenport Small Cap Focus Fund | -0.92% | -7.26% | 1.25% | 22.31% | -15.48% | 20.26% | 25.81% | 40.88% | -15.51% | 19.88% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.90% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, DSCPX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции DSCPX уступали акциям VSCIX по среднегодовой доходности: 9.85% против 10.50% соответственно.
DSCPX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- 0.95%
- 3 года*
- 1.99%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 9.85%
VSCIX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSCPX и VSCIX
DSCPX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
DSCPX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
DSCPX
VSCIX
Сравнение DSCPX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSCPX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 0.91 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 1.41 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.19 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.38 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 5.95 | -5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSCPX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.91 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.26 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.39 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DSCPX и VSCIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCPX и VSCIX
Дивидендная доходность DSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VSCIX в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCPX Davenport Small Cap Focus Fund | 0.52% | 0.46% | 0.79% | 4.60% | 6.45% | 14.92% | 5.95% | 2.07% | 1.04% | 2.66% | 0.00% | 0.00% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.34% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок DSCPX и VSCIX
Максимальная просадка DSCPX за все время составила -41.99%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCPX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSCPX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.99% | -59.66% | +17.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -14.30% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.62% | -28.13% | +2.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.99% | -41.81% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.99% | -6.11% | -8.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -10.18% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.79% | 3.32% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCPX и VSCIX
Текущая волатильность для Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) составляет 5.25%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что DSCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSCPX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 6.81% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 12.60% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 21.80% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.68% | 20.75% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 21.55% | -1.22% |