PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSCIX с OBMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSCIX с OBMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

DSCIX управляется Dana Investment. Фонд был запущен 3 нояб. 2015 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности DSCIX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSCIX и OBMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSCIX
Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund		7.92%13.18%5.10%20.00%-21.46%30.92%13.33%21.51%-16.96%11.59%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		13.51%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, DSCIX показывает доходность 7.92%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции DSCIX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 8.86% против 19.20% соответственно.

DSCIX

1 день
3.37%
1 месяц
-2.21%
С начала года
7.92%
6 месяцев
11.97%
1 год
37.02%
3 года*
13.26%
5 лет*
6.10%
10 лет*
8.86%

OBMCX

1 день
4.17%
1 месяц
-4.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
11.94%
1 год
49.08%
3 года*
20.34%
5 лет*
14.90%
10 лет*
19.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund

Oberweis Micro Cap Fund

Часто сравнивают с DSCIX:
DSCIX с STAGDSCIX с ESGIXDSCIX с CTSIXDSCIX с VRTGXDSCIX с KSCOXDSCIX с EMCAXDSCIX с ETEGX
Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFX

Сравнение комиссий DSCIX и OBMCX

DSCIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
DSCIX
Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund

Доходность на риск

DSCIX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSCIX
Ранг доходности на риск DSCIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSCIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSCIX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSCIXOBMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.82

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.42

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

3.82

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.64

13.69

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSCIX vs. OBMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSCIX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OBMCX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSCIX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSCIXOBMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.82

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.57

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.75

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.42

-0.05

Корреляция

Корреляция между DSCIX и OBMCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCIX и OBMCX

Дивидендная доходность DSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности OBMCX в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSCIX
Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund		5.57%6.01%0.16%0.30%4.99%8.71%0.05%0.00%9.11%0.03%0.18%0.00%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.24%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%

Просадки

Сравнение просадок DSCIX и OBMCX

Максимальная просадка DSCIX за все время составила -47.60%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCIX и OBMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSCIXOBMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.60%

-68.24%

+20.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.09%

-12.68%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.94%

-28.11%

-4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.60%

-50.04%

+2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-5.04%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-16.51%

+6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.54%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DSCIX и OBMCX

Текущая волатильность для Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) составляет 7.02%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что DSCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSCIXOBMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

12.02%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

19.34%

-6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.94%

27.49%

-4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

26.14%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

25.73%

-2.50%