PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSCIX с KSCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSCIX с KSCOX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).

DSCIX управляется Dana Investment. Фонд был запущен 3 нояб. 2015 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DSCIX и KSCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSCIX и KSCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSCIX
Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund		4.40%13.18%5.10%20.00%-21.46%30.92%13.33%21.51%-16.96%11.59%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		31.31%-8.66%68.42%-14.77%31.96%50.32%2.30%27.06%0.29%26.23%

Доходность по периодам

С начала года, DSCIX показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 31.31%. За последние 10 лет акции DSCIX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 8.50% против 21.31% соответственно.

DSCIX

1 день
-0.96%
1 месяц
-4.81%
С начала года
4.40%
6 месяцев
8.90%
1 год
32.44%
3 года*
12.01%
5 лет*
5.68%
10 лет*
8.50%

KSCOX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.50%
С начала года
31.31%
6 месяцев
22.37%
1 год
7.94%
3 года*
26.30%
5 лет*
16.09%
10 лет*
21.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с DSCIX:
DSCIX с STAGDSCIX с ESGIXDSCIX с CTSIXDSCIX с NESIXDSCIX с VRTGXDSCIX с EMCAXDSCIX с ETEGX
Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с VGIAXKSCOX с KMKAXKSCOX с WWNPXKSCOX с WWWEXKSCOX с GVLUKSCOX с KSOAXKSCOX с KMKNX

Сравнение комиссий DSCIX и KSCOX

DSCIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.

KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund
DSCIX
Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund

Доходность на риск

DSCIX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSCIX
Ранг доходности на риск DSCIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSCIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSCIX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSCIXKSCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.33

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

0.65

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.09

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

0.42

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.30

0.69

+9.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSCIX vs. KSCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSCIX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа KSCOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSCIX и KSCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSCIXKSCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.33

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.58

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.83

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.61

-0.26

Корреляция

Корреляция между DSCIX и KSCOX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCIX и KSCOX

Дивидендная доходность DSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности KSCOX в 0.14%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DSCIX
Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund		5.76%6.01%0.16%0.30%4.99%8.71%0.05%0.00%9.11%0.03%0.18%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.14%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DSCIX и KSCOX

Максимальная просадка DSCIX за все время составила -47.60%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCIX и KSCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSCIXKSCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.60%

-70.09%

+22.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.09%

-24.29%

+10.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.94%

-33.10%

+0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.60%

-47.09%

-0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-9.92%

+4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-14.89%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

14.85%

-11.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DSCIX и KSCOX

Текущая волатильность для Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) составляет 6.10%, в то время как у Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что DSCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSCIXKSCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

7.98%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

19.42%

-6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

28.84%

-6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

27.74%

-5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.21%

25.84%

-2.63%