Сравнение DSCIX с HRSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).
DSCIX управляется Dana Investment. Фонд был запущен 3 нояб. 2015 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DSCIX и HRSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSCIX и HRSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCIX Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund | 7.92% | 13.18% | 5.10% | 20.00% | -21.46% | 30.92% | 13.33% | 21.51% | -16.96% | 11.59% |
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 5.38% | 23.85% | 35.48% | 21.52% | -27.99% | 23.19% | 60.80% | 24.13% | -6.91% | 20.60% |
Доходность по периодам
С начала года, DSCIX показывает доходность 7.92%, что значительно выше, чем у HRSMX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции DSCIX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 8.86% против 17.50% соответственно.
DSCIX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 11.97%
- 1 год
- 37.02%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 8.86%
HRSMX
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 54.19%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSCIX и HRSMX
DSCIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HRSMX в 1.09%.
Доходность на риск
DSCIX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск
DSCIX
HRSMX
Сравнение DSCIX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSCIX | HRSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.79 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 2.38 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 3.49 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.64 | 13.94 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSCIX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.79 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.40 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.68 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.53 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между DSCIX и HRSMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCIX и HRSMX
Дивидендная доходность DSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности HRSMX в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCIX Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund | 5.57% | 6.01% | 0.16% | 0.30% | 4.99% | 8.71% | 0.05% | 0.00% | 9.11% | 0.03% | 0.18% | 0.00% |
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 4.01% | 4.23% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 19.96% | 6.28% | 0.00% | 4.59% | 6.74% | 0.00% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок DSCIX и HRSMX
Максимальная просадка DSCIX за все время составила -47.60%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCIX и HRSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSCIX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.60% | -64.92% | +17.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.09% | -14.89% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.94% | -38.49% | +5.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.60% | -40.74% | -6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -7.21% | +4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -13.16% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.73% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCIX и HRSMX
Текущая волатильность для Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) составляет 7.02%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что DSCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSCIX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 12.35% | -5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 21.73% | -8.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.94% | 30.18% | -7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 27.18% | -4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 25.82% | -2.59% |