PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSCIX с CIPSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSCIX с CIPSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DSCIX (Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund) and CIPSX (Champlain Small Company Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, DSCIX returned 9.70%/yr vs 7.18%/yr for CIPSX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DSCIX charges 0.95%/yr vs 1.26%/yr for CIPSX.

Доходность

Сравнение доходности DSCIX и CIPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) и Champlain Small Company Fund (CIPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSCIX показывает доходность 21.19%, что значительно выше, чем у CIPSX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции DSCIX превзошли акции CIPSX по среднегодовой доходности: 9.70% против 7.18% соответственно.

DSCIX

1 день
0.28%
1 месяц
3.77%
С начала года
21.19%
6 месяцев
19.93%
1 год
44.70%
3 года*
17.12%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.70%

CIPSX

1 день
0.69%
1 месяц
5.25%
С начала года
3.44%
6 месяцев
-16.12%
1 год
-19.45%
3 года*
1.70%
5 лет*
-1.43%
10 лет*
7.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSCIX и CIPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSCIX
Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund		21.19%13.18%5.10%20.00%-21.46%30.92%13.33%21.51%-16.96%11.59%
CIPSX
Champlain Small Company Fund		3.44%-22.88%23.09%14.01%-20.83%12.37%24.14%25.02%-3.35%10.56%

Correlation

The correlation between DSCIX and CIPSX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.91

The correlation between DSCIX and CIPSX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund

Champlain Small Company Fund

Часто сравнивают с DSCIX:
DSCIX с STAGDSCIX с ESGIXDSCIX с LMOIXDSCIX с NESGXDSCIX с DMCRXDSCIX с ETEGXDSCIX с CTSIX
Часто сравнивают с CIPSX:
CIPSX с VOOCIPSX с VBRCIPSX с SPYCIPSX с CIPMXCIPSX с NCLEXCIPSX с KSOAXCIPSX с VSGIX

Доходность на риск

DSCIX vs. CIPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSCIX
Ранг доходности на риск DSCIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSCIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CIPSX
Ранг доходности на риск CIPSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIPSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIPSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIPSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIPSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIPSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSCIX c CIPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) и Champlain Small Company Fund (CIPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSCIXCIPSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
-0.71

+3.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
-0.74

+4.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

0.87

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.66

-0.58

+7.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.94

-1.10

+25.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSCIX vs. CIPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSCIX на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа CIPSX равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSCIX и CIPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSCIXCIPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

-0.71

+3.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.06

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.33

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.39

+0.02

Просадки

Сравнение просадок DSCIX и CIPSX

Максимальная просадка DSCIX за все время составила -47.60%, примерно равная максимальной просадке CIPSX в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCIX и CIPSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSCIXCIPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.60%

-46.42%

-1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-31.56%

+24.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.94%

-33.27%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.94%

-34.62%

+1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.60%

-36.09%

-11.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-23.28%

+23.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-8.45%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

16.65%

-14.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DSCIX и CIPSX

Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Champlain Small Company Fund (CIPSX) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что DSCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSCIXCIPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.02%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

24.17%

-12.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

25.98%

-8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

22.53%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.25%

21.82%

+1.43%

Сравнение комиссий DSCIX и CIPSX

DSCIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CIPSX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCIX и CIPSX

Дивидендная доходность DSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, тогда как CIPSX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIPSX
Champlain Small Company Fund		0.00%0.00%16.74%6.39%0.36%4.45%6.11%7.96%13.29%9.78%2.72%2.67%
DSCIX
Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund		4.96%6.01%0.16%0.30%4.99%8.71%0.05%0.00%9.11%0.03%0.18%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DSCIX and CIPSX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSCIX has higher volatility (4.53%) compared to CIPSX (4.02%). In terms of maximum drawdown, DSCIX dropped -47.60% vs CIPSX's -46.42%.

DSCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSCIX и CIPSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор