Сравнение DSCIX с CIPSX
DSCIX (Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund) and CIPSX (Champlain Small Company Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, DSCIX returned 9.89%/yr vs 7.02%/yr for CIPSX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DSCIX charges 0.95%/yr vs 1.26%/yr for CIPSX.
Доходность
Сравнение доходности DSCIX и CIPSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSCIX показывает доходность 26.68%, что значительно выше, чем у CIPSX с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции DSCIX превзошли акции CIPSX по среднегодовой доходности: 9.89% против 7.02% соответственно.
DSCIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 19.71%
- С начала года
- 26.68%
- 1 год
- 41.74%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- 9.89%
CIPSX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.71%
- 6 месяцев
- 0.68%
- С начала года
- 6.05%
- 1 год
- -16.88%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- 7.02%
Сравнение доходности по годам DSCIX и CIPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCIX Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund | 26.68% | 13.18% | 5.10% | 20.00% | -21.46% | 30.92% | 13.33% | 21.51% | -16.96% | 11.59% |
CIPSX Champlain Small Company Fund | 6.05% | -22.88% | 23.09% | 14.01% | -20.83% | 12.37% | 24.14% | 25.02% | -3.35% | 10.56% |
Correlation
The correlation between DSCIX and CIPSX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.91 |
The correlation between DSCIX and CIPSX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSCIX vs. CIPSX — Ранг доходности на риск
DSCIX
CIPSX
Сравнение DSCIX c CIPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) и Champlain Small Company Fund (CIPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSCIX | CIPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.89 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.10 | -0.52 | +6.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.86 | -0.91 | +22.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSCIX и CIPSX
Максимальная просадка DSCIX за все время составила -47.60%, примерно равная максимальной просадке CIPSX в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCIX и CIPSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSCIX | CIPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.60% | -46.42% | -1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -31.50% | +24.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.94% | -33.27% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.94% | -34.62% | +1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.60% | -36.09% | -11.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -21.35% | +19.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.77% | -8.52% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 17.87% | -15.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCIX и CIPSX
Текущая волатильность для Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) составляет 3.54%, в то время как у Champlain Small Company Fund (CIPSX) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что DSCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSCIX | CIPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 4.64% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 12.65% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 26.14% | -8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.16% | 22.60% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 21.78% | +1.41% |
Сравнение комиссий DSCIX и CIPSX
DSCIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CIPSX в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCIX и CIPSX
Дивидендная доходность DSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, тогда как CIPSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | 0.00% | 0.00% | 16.74% | 6.39% | 0.36% | 4.45% | 6.11% | 7.96% | 13.29% | 9.78% | 2.72% | 2.67% |
DSCIX Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund | 4.70% | 6.01% | 0.16% | 0.30% | 4.99% | 8.71% | 0.05% | 0.00% | 9.11% | 0.03% | 0.18% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DSCIX and CIPSX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIPSX has higher volatility (4.64%) compared to DSCIX (3.54%). In terms of maximum drawdown, DSCIX dropped -47.60% vs CIPSX's -46.42%.
DSCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSCIX и CIPSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор