Сравнение DSCGX с PNSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX).
DSCGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. PNSAX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности DSCGX и PNSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSCGX и PNSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCGX DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio | -0.88% | 5.94% | 13.86% | 21.25% | -17.79% | 20.37% | 19.35% | 26.17% | -12.33% | 15.99% |
PNSAX Putnam Small Cap Growth Fund | -0.28% | 8.91% | 22.98% | 22.87% | -28.10% | 14.38% | 47.65% | 37.60% | -2.46% | 20.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DSCGX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у PNSAX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции DSCGX уступали акциям PNSAX по среднегодовой доходности: 9.69% против 13.98% соответственно.
DSCGX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -1.02%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 9.69%
PNSAX
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 20.42%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSCGX и PNSAX
DSCGX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии PNSAX в 1.23%.
Доходность на риск
DSCGX vs. PNSAX — Ранг доходности на риск
DSCGX
PNSAX
Сравнение DSCGX c PNSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSCGX | PNSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.86 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.36 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.49 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 5.15 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSCGX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.86 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.22 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.60 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.42 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между DSCGX и PNSAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCGX и PNSAX
Дивидендная доходность DSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности PNSAX в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCGX DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio | 0.58% | 0.60% | 0.62% | 0.72% | 4.08% | 3.27% | 0.58% | 1.28% | 5.44% | 1.50% | 1.12% | 1.20% |
PNSAX Putnam Small Cap Growth Fund | 0.43% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.27% | 4.87% | 1.93% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DSCGX и PNSAX
Максимальная просадка DSCGX за все время составила -41.44%, что меньше максимальной просадки PNSAX в -69.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCGX и PNSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSCGX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.44% | -69.47% | +28.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -14.00% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -38.77% | +7.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.44% | -38.77% | -2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -9.70% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -23.68% | +16.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 4.05% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCGX и PNSAX
Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) составляет 6.43%, в то время как у Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что DSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSCGX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 10.40% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 17.67% | -5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 24.86% | -3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 23.05% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 23.43% | -1.66% |