Сравнение DSCGX с FSPTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX).
DSCGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности DSCGX и FSPTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSCGX и FSPTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCGX DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio | -0.88% | 5.94% | 13.86% | 21.25% | -17.79% | 20.37% | 19.35% | 26.17% | -12.33% | 15.99% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | -4.01% | 23.37% | 41.76% | 59.83% | -36.91% | 21.99% | 63.95% | 51.08% | -9.03% | 49.75% |
Доходность по периодам
С начала года, DSCGX показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у FSPTX с доходностью -4.01%. За последние 10 лет акции DSCGX уступали акциям FSPTX по среднегодовой доходности: 9.69% против 22.84% соответственно.
DSCGX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -1.02%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 9.69%
FSPTX
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -4.01%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 36.58%
- 3 года*
- 28.77%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 22.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSCGX и FSPTX
DSCGX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FSPTX в 0.67%.
Доходность на риск
DSCGX vs. FSPTX — Ранг доходности на риск
DSCGX
FSPTX
Сравнение DSCGX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSCGX | FSPTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.30 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.94 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.27 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.43 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 8.36 | -5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSCGX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.30 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.54 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.89 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.53 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между DSCGX и FSPTX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCGX и FSPTX
Дивидендная доходность DSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности FSPTX в 9.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCGX DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio | 0.58% | 0.60% | 0.62% | 0.72% | 4.08% | 3.27% | 0.58% | 1.28% | 5.44% | 1.50% | 1.12% | 1.20% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 9.44% | 9.06% | 9.42% | 0.01% | 3.95% | 11.62% | 18.86% | 1.86% | 23.77% | 8.32% | 1.54% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок DSCGX и FSPTX
Максимальная просадка DSCGX за все время составила -41.44%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCGX и FSPTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSCGX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.44% | -84.37% | +42.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -15.49% | +2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -42.16% | +10.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.44% | -42.16% | +0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -9.41% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -27.13% | +19.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 4.51% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCGX и FSPTX
Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) составляет 6.43%, в то время как у Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что DSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSCGX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 8.46% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 17.22% | -4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 29.39% | -7.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 27.27% | -6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 25.85% | -4.08% |