Сравнение DRV с VRAI
DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and VRAI (Virtus Real Asset Income ETF) are both REIT funds - DRV tracks the MSCI US REIT Index (-300%) while VRAI tracks the Indxx Real Asset Income Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRV returned -16.34%/yr vs 5.64%/yr for VRAI. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.55%/yr for VRAI.
Доходность
Сравнение доходности DRV и VRAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRV показывает доходность -25.96%, что значительно ниже, чем у VRAI с доходностью 22.49%.
DRV
- 1 день
- -6.07%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -25.96%
- 6 месяцев
- -24.03%
- 1 год
- -20.98%
- 3 года*
- -24.78%
- 5 лет*
- -16.34%
- 10 лет*
- -29.48%
VRAI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 22.49%
- 6 месяцев
- 19.28%
- 1 год
- 29.47%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRV и VRAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -25.96% | -7.27% | -10.50% | -33.74% | 68.51% | -68.77% | -60.48% | -29.77% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 22.49% | 6.67% | 2.66% | 6.12% | -9.96% | 24.35% | -5.94% | 5.61% |
Correlation
The correlation between DRV and VRAI is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2019 г. | -0.70 |
The correlation between DRV and VRAI shifts across timeframes, from -0.70 (all time) to -0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRV vs. VRAI — Ранг доходности на риск
DRV
VRAI
Сравнение DRV c VRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRV | VRAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.44 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 6.14 | -6.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 19.39 | -20.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRV | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 2.50 | -3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.34 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | 0.29 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок DRV и VRAI
Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и VRAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRV | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -47.51% | -52.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.02% | -4.82% | -25.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.74% | -16.89% | -53.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.26% | -26.71% | -46.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | 0.00% | -99.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.77% | -10.09% | -87.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.64% | 1.52% | +12.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRV и VRAI
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 13.20% по сравнению с Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRV | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.20% | 3.63% | +9.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.45% | 8.47% | +20.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.81% | 11.88% | +28.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.98% | 16.65% | +40.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.67% | 22.13% | +40.54% |
Сравнение комиссий DRV и VRAI
DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VRAI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRV и VRAI
Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности VRAI в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 3.79% | 2.88% | 4.57% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.71% | 0.42% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 3.19% | 4.68% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRV and VRAI have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRV has higher volatility (13.20%) compared to VRAI (3.63%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs VRAI's -47.51%.
On 5-year performance, VRAI leads with 5.64% vs -16.34% for DRV. On fees, VRAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, VRAI has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VRAI has performed better with a 5.64% return vs -16.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VRAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.
DRV has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 3.19% for VRAI.
DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while VRAI tracks Indxx Real Asset Income Index. They also come from different issuers: Direxion and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.55% for VRAI.
VRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRV и VRAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор