Сравнение DRV с VRAI
DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and VRAI (Virtus Real Asset Income ETF) are both REIT funds - DRV tracks the MSCI US REIT Index (-300%) while VRAI tracks the Indxx Real Asset Income Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRV returned -16.17%/yr vs 6.59%/yr for VRAI. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.55%/yr for VRAI.
Доходность
Сравнение доходности DRV и VRAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRV показывает доходность -33.29%, что значительно ниже, чем у VRAI с доходностью 23.64%.
DRV
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- -5.35%
- 6 месяцев
- -26.60%
- С начала года
- -33.29%
- 1 год
- -27.98%
- 3 года*
- -23.26%
- 5 лет*
- -16.17%
- 10 лет*
- -28.36%
VRAI
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- 17.97%
- С начала года
- 23.64%
- 1 год
- 26.82%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRV и VRAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -33.29% | -7.27% | -10.50% | -33.74% | 68.51% | -68.77% | -60.48% | -29.95% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 23.64% | 6.67% | 2.66% | 6.12% | -9.96% | 24.35% | -5.94% | 6.05% |
Correlation
The correlation between DRV and VRAI is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г. | -0.70 |
The correlation between DRV and VRAI shifts across timeframes, from -0.70 (all time) to -0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRV vs. VRAI — Ранг доходности на риск
DRV
VRAI
Сравнение DRV c VRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRV | VRAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.39 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 5.59 | -6.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 16.93 | -18.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRV и VRAI
Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и VRAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRV | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -47.51% | -52.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.30% | -4.82% | -30.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.95% | -16.89% | -56.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.28% | -26.71% | -48.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | 0.00% | -99.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.76% | -9.96% | -87.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.96% | 1.59% | +15.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRV и VRAI
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 16.05% по сравнению с Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRV | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.05% | 3.56% | +12.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.48% | 8.22% | +25.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.02% | 11.87% | +31.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.25% | 16.60% | +40.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.82% | 22.01% | +40.81% |
Сравнение комиссий DRV и VRAI
DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VRAI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRV и VRAI
Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности VRAI в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 4.05% | 2.88% | 4.57% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.71% | 0.42% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 2.83% | 4.68% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRV and VRAI have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRV has higher volatility (16.05%) compared to VRAI (3.56%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs VRAI's -47.51%.
On 5-year performance, VRAI leads with 6.59% vs -16.17% for DRV. On fees, VRAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, VRAI has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VRAI has performed better with a 6.59% return vs -16.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VRAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.
DRV has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 2.83% for VRAI.
DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while VRAI tracks Indxx Real Asset Income Index. They also come from different issuers: Direxion and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.55% for VRAI.
VRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRV и VRAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор