PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRV с VRAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DRV и VRAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -25.96%, что значительно ниже, чем у VRAI с доходностью 22.49%.


DRV

1 день
-6.07%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-25.96%
6 месяцев
-24.03%
1 год
-20.98%
3 года*
-24.78%
5 лет*
-16.34%
10 лет*
-29.48%

VRAI

1 день
1.14%
1 месяц
0.11%
С начала года
22.49%
6 месяцев
19.28%
1 год
29.47%
3 года*
12.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRV и VRAI


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares
-25.96%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-29.77%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF
22.49%6.67%2.66%6.12%-9.96%24.35%-5.94%5.61%

Correlation

The correlation between DRV and VRAI is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2019 г.

-0.70

The correlation between DRV and VRAI shifts across timeframes, from -0.70 (all time) to -0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

Virtus Real Asset Income ETF

Доходность на риск

DRV vs. VRAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRV
Ранг доходности на риск DRV: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 11
Ранг коэф-та Мартина

VRAI
Ранг доходности на риск VRAI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRAI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRAI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRAI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRAI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c VRAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DRVVRAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.44

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

6.14

-6.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

19.39

-20.93

DRV vs. VRAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа VRAI равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и VRAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DRVVRAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

2.50

-3.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.34

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.29

-0.97

Просадки

Сравнение просадок DRV и VRAI

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и VRAI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DRVVRAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-47.51%

-52.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.02%

-4.82%

-25.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.74%

-16.89%

-53.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.26%

-26.71%

-46.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

0.00%

-99.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.77%

-10.09%

-87.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.64%

1.52%

+12.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и VRAI

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 13.20% по сравнению с Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DRVVRAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.20%

3.63%

+9.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.45%

8.47%

+20.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.81%

11.88%

+28.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.98%

16.65%

+40.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.67%

22.13%

+40.54%

Сравнение комиссий DRV и VRAI

DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VRAI в 0.55%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и VRAI

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности VRAI в 3.19%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares
3.79%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF
3.19%4.68%7.13%5.02%4.48%3.34%3.91%2.80%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DRV and VRAI have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRV has higher volatility (13.20%) compared to VRAI (3.63%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs VRAI's -47.51%.

On 5-year performance, VRAI leads with 5.64% vs -16.34% for DRV. On fees, VRAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, VRAI has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VRAI has performed better with a 5.64% return vs -16.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VRAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.

DRV has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 3.19% for VRAI.

DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while VRAI tracks Indxx Real Asset Income Index. They also come from different issuers: Direxion and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.55% for VRAI.

VRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRV и VRAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор