PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRV с SRET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRV с SRET

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and SRET (Global X SuperDividend REIT ETF) are both REIT funds - DRV tracks the MSCI US REIT Index (-300%) while SRET tracks the Solactive Global SuperDividend REIT Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DRV returned -28.88%/yr vs 1.05%/yr for SRET. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.58%/yr for SRET.

Доходность

Сравнение доходности DRV и SRET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Global X SuperDividend REIT ETF (SRET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -21.17%, что значительно ниже, чем у SRET с доходностью 3.74%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям SRET по среднегодовой доходности: -28.88% против 1.05% соответственно.

DRV

1 день
-0.19%
1 месяц
4.49%
С начала года
-21.17%
6 месяцев
-18.62%
1 год
-16.69%
3 года*
-22.80%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
-28.88%

SRET

1 день
-1.07%
1 месяц
-1.81%
С начала года
3.74%
6 месяцев
4.08%
1 год
14.94%
3 года*
9.29%
5 лет*
1.19%
10 лет*
1.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRV и SRET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		-21.17%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%5.07%-17.10%
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF		3.74%18.09%-1.55%9.85%-18.24%14.00%-36.63%22.77%-5.52%17.80%

Correlation

The correlation between DRV and SRET is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2015 г.

-0.73

The correlation between DRV and SRET has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

Global X SuperDividend REIT ETF

Часто сравнивают с DRV:
DRV с DRNDRV с SRSDRV с SPYDRV с ABRDRV с QLDDRV с AZNDRV с FREL
Часто сравнивают с SRET:
SRET с VNQSRET с KBWYSRET с SCHHSRET с SPRESRET с FRSRET с NETLSRET с ACRE

Доходность на риск

DRV vs. SRET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRV
Ранг доходности на риск DRV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 33
Ранг коэф-та Мартина
SRET
Ранг доходности на риск SRET: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRET: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRET: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRET: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRET: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRET: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c SRET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Global X SuperDividend REIT ETF (SRET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRVSRETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
1.32

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
1.84

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.23

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

1.58

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

6.61

-7.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRV vs. SRET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа SRET равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и SRET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRVSRETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

1.32

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.07

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

0.04

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.06

-0.74

Просадки

Сравнение просадок DRV и SRET

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SRET в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и SRET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRVSRETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-66.98%

-33.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.02%

-9.48%

-20.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.74%

-18.87%

-51.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.26%

-30.56%

-42.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.31%

-66.98%

-30.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-24.23%

-75.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.77%

-22.49%

-75.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.53%

2.27%

+11.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и SRET

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRVSRETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

3.11%

+8.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.83%

8.72%

+20.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.37%

11.36%

+29.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.91%

16.50%

+40.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.65%

24.58%

+38.07%

Сравнение комиссий DRV и SRET

DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SRET в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и SRET

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности SRET в 8.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		3.56%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%0.00%0.00%0.00%
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF		8.78%7.98%8.72%7.21%8.30%6.33%8.88%7.83%8.54%8.20%8.08%7.74%

Часто задаваемые вопросы

DRV and SRET have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRV has higher volatility (11.51%) compared to SRET (3.11%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs SRET's -66.98%.

On 10-year performance, SRET leads with 1.05% vs -28.88% for DRV. On fees, SRET is cheaper at 0.58% per year. On volatility, SRET has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SRET has performed better with a 1.05% return vs -28.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRET is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.

SRET has the higher dividend yield at 8.78%, compared with 3.56% for DRV.

DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while SRET tracks Solactive Global SuperDividend REIT Index. They also come from different issuers: Direxion and Global X. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.58% for SRET.

SRET currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRV и SRET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор