Сравнение DRV с SRET
DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and SRET (Global X SuperDividend REIT ETF) are both REIT funds - DRV tracks the MSCI US REIT Index (-300%) while SRET tracks the Solactive Global SuperDividend REIT Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DRV returned -28.36%/yr vs 1.13%/yr for SRET. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.58%/yr for SRET.
Доходность
Сравнение доходности DRV и SRET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRV показывает доходность -33.29%, что значительно ниже, чем у SRET с доходностью 11.42%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям SRET по среднегодовой доходности: -28.36% против 1.13% соответственно.
DRV
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- -5.35%
- 6 месяцев
- -26.60%
- С начала года
- -33.29%
- 1 год
- -27.98%
- 3 года*
- -23.26%
- 5 лет*
- -16.17%
- 10 лет*
- -28.36%
SRET
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 4.26%
- 6 месяцев
- 6.91%
- С начала года
- 11.42%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- 1.13%
Сравнение доходности по годам DRV и SRET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -33.29% | -7.27% | -10.50% | -33.74% | 68.51% | -68.77% | -60.48% | -51.70% | 5.07% | -17.10% |
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | 11.42% | 18.09% | -1.55% | 9.85% | -18.24% | 14.00% | -36.63% | 22.77% | -5.52% | 17.80% |
Correlation
The correlation between DRV and SRET is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2015 г. | -0.73 |
The correlation between DRV and SRET has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRV vs. SRET — Ранг доходности на риск
DRV
SRET
Сравнение DRV c SRET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Global X SuperDividend REIT ETF (SRET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRV | SRET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.29 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.00 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 8.27 | -9.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRV и SRET
Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SRET в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и SRET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRV | SRET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -66.98% | -33.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.30% | -9.48% | -25.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.95% | -18.87% | -54.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.28% | -29.43% | -45.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.51% | -66.98% | -30.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -18.62% | -81.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.76% | -22.47% | -75.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.96% | 2.29% | +14.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRV и SRET
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 16.05% по сравнению с Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRV | SRET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.05% | 3.39% | +12.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.48% | 9.37% | +24.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.02% | 11.54% | +31.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.25% | 16.48% | +40.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.82% | 24.58% | +38.24% |
Сравнение комиссий DRV и SRET
DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SRET в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRV и SRET
Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности SRET в 7.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 4.05% | 2.88% | 4.57% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.71% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | 7.65% | 7.98% | 8.72% | 7.21% | 8.30% | 6.33% | 8.88% | 7.83% | 8.54% | 8.20% | 8.08% | 7.74% |
Часто задаваемые вопросы
DRV and SRET have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRV has higher volatility (16.05%) compared to SRET (3.39%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs SRET's -66.98%.
On 10-year performance, SRET leads with 1.13% vs -28.36% for DRV. On fees, SRET is cheaper at 0.58% per year. On volatility, SRET has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SRET has performed better with a 1.13% return vs -28.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SRET is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.
SRET has the higher dividend yield at 7.65%, compared with 4.05% for DRV.
DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while SRET tracks Solactive Global SuperDividend REIT Index. They also come from different issuers: Direxion and Global X. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.58% for SRET.
SRET currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRV и SRET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор