PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRV с SRET
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRV с SRET

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Global X SuperDividend REIT ETF (SRET).

DRV и SRET являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (-300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. SRET - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend REIT Index. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DRV и SRET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Global X SuperDividend REIT ETF (SRET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRV и SRET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		-6.09%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%5.07%-17.10%
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF		-1.00%18.09%-1.55%9.85%-18.24%14.00%-36.63%22.77%-5.52%17.80%

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у SRET с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям SRET по среднегодовой доходности: -28.01% против 1.19% соответственно.

DRV

1 день
-1.32%
1 месяц
20.43%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
5.60%
1 год
-3.40%
3 года*
-17.01%
5 лет*
-17.30%
10 лет*
-28.01%

SRET

1 день
0.33%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
1.33%
1 год
8.80%
3 года*
7.57%
5 лет*
1.37%
10 лет*
1.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

Global X SuperDividend REIT ETF

Часто сравнивают с DRV:
DRV с DRNDRV с SRSDRV с SPYDRV с ABRDRV с QLDDRV с FRELDRV с AZN
Часто сравнивают с SRET:
SRET с KBWYSRET с VNQSRET с SCHHSRET с SPRESRET с NETLSRET с FRSRET с ACRE

Сравнение комиссий DRV и SRET

DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SRET в 0.58%.

DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF

Доходность на риск

DRV vs. SRET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRV
Ранг доходности на риск DRV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SRET
Ранг доходности на риск SRET: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRET: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRET: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRET: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRET: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRET: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c SRET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Global X SuperDividend REIT ETF (SRET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRVSRETDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

0.63

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

0.91

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.12

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.77

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.11

3.20

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRV vs. SRET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа SRET равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и SRET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRVSRETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

0.63

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.08

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

0.05

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.04

-0.72

Корреляция

Корреляция между DRV и SRET составляет -0.73. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и SRET

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности SRET в 8.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		2.99%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%0.00%0.00%0.00%
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF		8.21%7.98%8.72%7.21%8.30%6.33%8.88%7.83%8.54%8.20%8.08%7.74%

Просадки

Сравнение просадок DRV и SRET

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SRET в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и SRET.

Загрузка...

Показатели просадок

DRVSRETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-66.98%

-33.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.54%

-11.13%

-32.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.31%

-30.56%

-40.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.19%

-66.98%

-30.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-27.69%

-72.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.75%

-22.48%

-75.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.52%

2.75%

+28.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и SRET

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRVSRETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.67%

5.42%

+8.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.30%

8.33%

+19.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.10%

14.08%

+35.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.87%

16.52%

+40.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.65%

24.60%

+38.05%