PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRV с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRV с SPXS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).

DRV и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (-300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DRV и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRV и SPXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		-6.09%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%5.07%-17.10%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		12.54%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью 12.54%. За последние 10 лет акции DRV превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: -28.01% против -39.93% соответственно.

DRV

1 день
-1.32%
1 месяц
20.43%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
5.60%
1 год
-3.40%
3 года*
-17.01%
5 лет*
-17.30%
10 лет*
-28.01%

SPXS

1 день
-2.35%
1 месяц
13.44%
С начала года
12.54%
6 месяцев
6.78%
1 год
-42.12%
3 года*
-36.76%
5 лет*
-31.62%
10 лет*
-39.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с DRV:
DRV с DRNDRV с SRSDRV с SPYDRV с ABRDRV с QLDDRV с FRELDRV с AZN
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SPXP.LSPXS с SQQQSPXS с SPYSPXS с UVXY

Сравнение комиссий DRV и SPXS

И DRV, и SPXS имеют комиссию равную 1.08%.

DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Доходность на риск

DRV vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRV
Ранг доходности на риск DRV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRVSPXSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

-0.77

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

-0.97

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.86

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

-0.66

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.11

-0.76

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRV vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRVSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

-0.77

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

-0.63

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

-0.75

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

-0.81

+0.14

Корреляция

Корреляция между DRV и SPXS составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и SPXS

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности SPXS в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		2.99%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		3.25%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%

Просадки

Сравнение просадок DRV и SPXS

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и SPXS.

Загрузка...

Показатели просадок

DRVSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-100.00%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.54%

-65.10%

+21.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.31%

-87.42%

+16.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.19%

-99.52%

+2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-100.00%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.75%

-96.27%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.52%

55.82%

-24.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и SPXS

Текущая волатильность для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) составляет 13.67%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 16.19%. Это указывает на то, что DRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRVSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.67%

16.19%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.30%

28.36%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.10%

54.64%

-5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.87%

50.41%

+6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.65%

53.49%

+9.16%