PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRV с RDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRV с RDOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and RDOG (ALPS REIT Dividend Dogs ETF) are both REIT funds - DRV tracks the MSCI US REIT Index (-300%) while RDOG tracks the S-Network REIT Dividend Dogs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DRV returned -29.48%/yr vs 4.26%/yr for RDOG. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.35%/yr for RDOG.

Доходность

Сравнение доходности DRV и RDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -25.96%, что значительно ниже, чем у RDOG с доходностью 16.17%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям RDOG по среднегодовой доходности: -29.48% против 4.26% соответственно.

DRV

1 день
-6.07%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-25.96%
6 месяцев
-24.03%
1 год
-20.98%
3 года*
-24.78%
5 лет*
-16.34%
10 лет*
-29.48%

RDOG

1 день
2.12%
1 месяц
4.33%
С начала года
16.17%
6 месяцев
18.04%
1 год
22.86%
3 года*
12.57%
5 лет*
2.71%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRV и RDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		-25.96%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%5.07%-17.10%
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF		16.17%0.95%4.57%10.38%-25.53%34.42%-10.01%21.54%-5.70%11.84%

Correlation

The correlation between DRV and RDOG is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2009 г.

-0.82

The correlation between DRV and RDOG has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

ALPS REIT Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с DRV:
DRV с DRNDRV с SRSDRV с SPYDRV с ABRDRV с QLDDRV с FRELDRV с AZN
Часто сравнивают с RDOG:
RDOG с MLPARDOG с REZRDOG с YYYRDOG с BIZDRDOG с KBWDRDOG с VNQRDOG с JEPQ

Доходность на риск

DRV vs. RDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRV
Ранг доходности на риск DRV: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 11
Ранг коэф-та Мартина
RDOG
Ранг доходности на риск RDOG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDOG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDOG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDOG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDOG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDOG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c RDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRVRDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
1.57

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
2.28

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.27

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

2.29

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

7.42

-8.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRV vs. RDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа RDOG равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и RDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRVRDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

1.57

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.14

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

0.19

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.17

-0.85

Просадки

Сравнение просадок DRV и RDOG

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки RDOG в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и RDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRVRDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-67.59%

-32.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.02%

-10.02%

-20.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.74%

-21.40%

-49.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.26%

-35.52%

-37.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.31%

-49.35%

-47.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

0.00%

-99.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.77%

-12.26%

-85.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.64%

3.09%

+10.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и RDOG

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 13.20% по сравнению с ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRVRDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.20%

4.16%

+9.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.45%

10.60%

+18.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.81%

14.66%

+26.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.98%

19.87%

+37.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.67%

23.05%

+39.62%

Сравнение комиссий DRV и RDOG

DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии RDOG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и RDOG

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности RDOG в 6.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		3.79%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%0.00%0.00%0.00%
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF		6.00%6.91%6.11%7.07%5.25%3.11%5.12%3.10%3.13%3.64%3.66%3.43%

Часто задаваемые вопросы

DRV and RDOG have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRV has higher volatility (13.20%) compared to RDOG (4.16%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs RDOG's -67.59%.

On 10-year performance, RDOG leads with 4.26% vs -29.48% for DRV. On fees, RDOG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RDOG has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RDOG has performed better with a 4.26% return vs -29.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDOG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.

RDOG has the higher dividend yield at 6.00%, compared with 3.79% for DRV.

DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while RDOG tracks S-Network REIT Dividend Dogs Index. They also come from different issuers: Direxion and SS&C. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.35% for RDOG.

RDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRV и RDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор