Сравнение DRV с NUDV
DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and NUDV (Nuveen ESG Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DRV is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (-300%), while NUDV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DRV returned -27.14%/yr vs 15.78%/yr for NUDV. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.26%/yr for NUDV.
Доходность
Сравнение доходности DRV и NUDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRV показывает доходность -29.93%, что значительно ниже, чем у NUDV с доходностью 10.55%.
DRV
- 1 день
- -4.91%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -29.93%
- 6 месяцев
- -30.51%
- 1 год
- -22.15%
- 3 года*
- -27.14%
- 5 лет*
- -17.01%
- 10 лет*
- -29.40%
NUDV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRV и NUDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -29.93% | -7.27% | -10.50% | -33.74% | 68.51% | -34.00% |
NUDV Nuveen ESG Dividend ETF | 10.55% | 10.77% | 14.02% | 10.13% | -7.83% | 8.35% |
Correlation
The correlation between DRV and NUDV is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | -0.78 |
The correlation between DRV and NUDV has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRV vs. NUDV — Ранг доходности на риск
DRV
NUDV
Сравнение DRV c NUDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRV | NUDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.33 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 2.98 | -3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 10.57 | -12.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRV и NUDV
Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки NUDV в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и NUDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRV | NUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -20.10% | -79.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.86% | -6.60% | -26.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.93% | -16.48% | -55.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -0.84% | -99.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.75% | -4.87% | -92.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.12% | 1.85% | +13.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRV и NUDV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 16.42% по сравнению с Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRV | NUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.42% | 3.13% | +13.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.89% | 7.65% | +24.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.62% | 10.44% | +32.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.12% | 14.93% | +42.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.82% | 14.93% | +47.89% |
Сравнение комиссий DRV и NUDV
DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии NUDV в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRV и NUDV
Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности NUDV в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 4.00% | 2.88% | 4.57% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.71% | 0.42% |
NUDV Nuveen ESG Dividend ETF | 2.26% | 2.36% | 6.18% | 2.48% | 2.96% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRV and NUDV have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRV has higher volatility (16.42%) compared to NUDV (3.13%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs NUDV's -20.10%.
On 3-year performance, NUDV leads with 15.78% vs -27.14% for DRV. On fees, NUDV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, NUDV has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NUDV has performed better with a 15.78% return vs -27.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NUDV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.
DRV has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 2.26% for NUDV.
DRV is categorized as REIT, while NUDV is Large Cap Value Equities. DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while NUDV tracks Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Direxion and Nuveen. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.26% for NUDV.
NUDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRV и NUDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор