PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRV с NUDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRV с NUDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and NUDV (Nuveen ESG Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DRV is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (-300%), while NUDV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DRV returned -22.80%/yr vs 15.87%/yr for NUDV. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.26%/yr for NUDV.

Доходность

Сравнение доходности DRV и NUDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -21.17%, что значительно ниже, чем у NUDV с доходностью 9.63%.

DRV

1 день
-0.19%
1 месяц
4.49%
С начала года
-21.17%
6 месяцев
-18.62%
1 год
-16.69%
3 года*
-22.80%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
-28.88%

NUDV

1 день
-0.72%
1 месяц
1.42%
С начала года
9.63%
6 месяцев
10.03%
1 год
18.63%
3 года*
15.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRV и NUDV

2026 (YTD)20252024202320222021
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		-21.17%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-35.33%
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		9.63%10.77%14.02%10.13%-7.83%8.92%

Correlation

The correlation between DRV and NUDV is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

-0.78

The correlation between DRV and NUDV has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

Nuveen ESG Dividend ETF

Часто сравнивают с DRV:
DRV с DRNDRV с SRSDRV с SPYDRV с ABRDRV с QLDDRV с AZNDRV с FREL
Часто сравнивают с NUDV:
NUDV с SCHDNUDV с FDVVNUDV с CGDVNUDV с XMHQNUDV с COWZNUDV с FITLXNUDV с SPYD

Доходность на риск

DRV vs. NUDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRV
Ранг доходности на риск DRV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 33
Ранг коэф-та Мартина
NUDV
Ранг доходности на риск NUDV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c NUDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRVNUDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
1.81

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
2.66

-3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.32

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

2.84

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

10.08

-11.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRV vs. NUDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа NUDV равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и NUDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRVNUDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

1.81

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.64

-1.32

Просадки

Сравнение просадок DRV и NUDV

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки NUDV в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и NUDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRVNUDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-20.10%

-79.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.02%

-6.60%

-23.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.74%

-16.48%

-54.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.72%

-99.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.77%

-4.92%

-92.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.53%

1.85%

+11.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и NUDV

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRVNUDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

2.71%

+8.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.83%

7.44%

+21.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.37%

10.34%

+30.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.91%

14.97%

+41.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.65%

14.97%

+47.68%

Сравнение комиссий DRV и NUDV

DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии NUDV в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и NUDV

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности NUDV в 2.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		3.56%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		2.27%2.36%6.18%2.48%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRV and NUDV have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRV has higher volatility (11.51%) compared to NUDV (2.71%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs NUDV's -20.10%.

On 3-year performance, NUDV leads with 15.87% vs -22.80% for DRV. On fees, NUDV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, NUDV has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NUDV has performed better with a 15.87% return vs -22.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUDV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.

DRV has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 2.27% for NUDV.

DRV is categorized as REIT, while NUDV is Large Cap Value Equities. DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while NUDV tracks Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Direxion and Nuveen. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.26% for NUDV.

NUDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRV и NUDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор