PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRV с HAUZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRV с HAUZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and HAUZ (Xtrackers International Real Estate ETF) are both REIT funds - DRV tracks the MSCI US REIT Index (-300%) while HAUZ tracks the iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DRV returned -29.48%/yr vs 3.51%/yr for HAUZ. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.10%/yr for HAUZ.

Доходность

Сравнение доходности DRV и HAUZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -25.96%, что значительно ниже, чем у HAUZ с доходностью -2.20%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям HAUZ по среднегодовой доходности: -29.48% против 3.51% соответственно.

DRV

1 день
-6.07%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-25.96%
6 месяцев
-24.03%
1 год
-20.98%
3 года*
-24.78%
5 лет*
-16.34%
10 лет*
-29.48%

HAUZ

1 день
0.46%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
-0.48%
1 год
5.75%
3 года*
7.29%
5 лет*
-1.45%
10 лет*
3.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRV и HAUZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		-25.96%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%5.07%-17.10%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		-2.20%22.70%-5.44%6.29%-22.24%9.82%-6.23%20.89%-9.12%27.52%

Correlation

The correlation between DRV and HAUZ is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2013 г.

-0.48

The correlation between DRV and HAUZ shifts across timeframes, from -0.64 (5 years) to -0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

Xtrackers International Real Estate ETF

Часто сравнивают с DRV:
DRV с DRNDRV с SRSDRV с SPYDRV с ABRDRV с QLDDRV с FRELDRV с AZN
Часто сравнивают с HAUZ:
HAUZ с VNQIHAUZ с VNQHAUZ с REETHAUZ с SCHHHAUZ с NUREHAUZ с RESGXHAUZ с XLRE

Доходность на риск

DRV vs. HAUZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRV
Ранг доходности на риск DRV: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 11
Ранг коэф-та Мартина
HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c HAUZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRVHAUZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
0.42

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
0.69

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.08

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

0.41

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

1.22

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRV vs. HAUZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа HAUZ равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и HAUZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRVHAUZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

0.42

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

-0.09

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

0.21

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.18

-0.86

Просадки

Сравнение просадок DRV и HAUZ

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки HAUZ в -39.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и HAUZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRVHAUZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-39.51%

-60.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.02%

-14.08%

-15.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.74%

-17.88%

-52.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.26%

-34.52%

-38.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.31%

-39.51%

-57.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-11.33%

-88.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.77%

-11.75%

-86.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.64%

4.71%

+8.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и HAUZ

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 13.20% по сравнению с Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRVHAUZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.20%

4.68%

+8.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.45%

11.47%

+17.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.81%

13.82%

+26.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.98%

15.95%

+41.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.67%

16.97%

+45.70%

Сравнение комиссий DRV и HAUZ

DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии HAUZ в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и HAUZ

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности HAUZ в 4.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		3.79%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%0.00%0.00%0.00%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		4.56%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%

Часто задаваемые вопросы

DRV and HAUZ have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRV has higher volatility (13.20%) compared to HAUZ (4.68%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs HAUZ's -39.51%.

On 10-year performance, HAUZ leads with 3.51% vs -29.48% for DRV. On fees, HAUZ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, HAUZ has been the lower-risk option at 4.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HAUZ has performed better with a 3.51% return vs -29.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAUZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.

HAUZ has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 3.79% for DRV.

DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while HAUZ tracks iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. They also come from different issuers: Direxion and DWS. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.10% for HAUZ.

HAUZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRV и HAUZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор