Сравнение DRV с HAUZ
DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and HAUZ (Xtrackers International Real Estate ETF) are both REIT funds - DRV tracks the MSCI US REIT Index (-300%) while HAUZ tracks the iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DRV returned -28.36%/yr vs 3.38%/yr for HAUZ. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.10%/yr for HAUZ.
Доходность
Сравнение доходности DRV и HAUZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRV показывает доходность -33.29%, что значительно ниже, чем у HAUZ с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям HAUZ по среднегодовой доходности: -28.36% против 3.38% соответственно.
DRV
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- -5.35%
- 6 месяцев
- -26.60%
- С начала года
- -33.29%
- 1 год
- -27.98%
- 3 года*
- -23.26%
- 5 лет*
- -16.17%
- 10 лет*
- -28.36%
HAUZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- -3.26%
- С начала года
- -0.05%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- -0.88%
- 10 лет*
- 3.38%
Сравнение доходности по годам DRV и HAUZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -33.29% | -7.27% | -10.50% | -33.74% | 68.51% | -68.77% | -60.48% | -51.70% | 5.07% | -17.10% |
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | -0.05% | 22.70% | -5.44% | 6.29% | -22.24% | 9.82% | -6.23% | 20.89% | -9.12% | 27.52% |
Correlation
The correlation between DRV and HAUZ is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г. | -0.47 |
The correlation between DRV and HAUZ shifts across timeframes, from -0.62 (5 years) to -0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRV vs. HAUZ — Ранг доходности на риск
DRV
HAUZ
Сравнение DRV c HAUZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRV | HAUZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.08 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.40 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 0.94 | -2.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRV и HAUZ
Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки HAUZ в -39.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и HAUZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRV | HAUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -39.51% | -60.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.30% | -14.08% | -21.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.95% | -17.88% | -55.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.28% | -34.14% | -41.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.51% | -39.51% | -58.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -9.38% | -90.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.76% | -11.74% | -86.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.96% | 5.99% | +10.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRV и HAUZ
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 16.05% по сравнению с Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRV | HAUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.05% | 3.71% | +12.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.48% | 11.99% | +21.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.02% | 14.10% | +28.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.25% | 15.97% | +41.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.82% | 16.94% | +45.88% |
Сравнение комиссий DRV и HAUZ
DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии HAUZ в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRV и HAUZ
Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности HAUZ в 3.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 4.05% | 2.88% | 4.57% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.71% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | 3.56% | 4.46% | 4.50% | 3.50% | 1.99% | 4.84% | 3.37% | 3.69% | 1.93% | 2.59% | 2.18% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
DRV and HAUZ have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRV has higher volatility (16.05%) compared to HAUZ (3.71%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs HAUZ's -39.51%.
On 10-year performance, HAUZ leads with 3.38% vs -28.36% for DRV. On fees, HAUZ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, HAUZ has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, HAUZ has performed better with a 3.38% return vs -28.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HAUZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.
DRV has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 3.56% for HAUZ.
DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while HAUZ tracks iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. They also come from different issuers: Direxion and DWS. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.10% for HAUZ.
HAUZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRV и HAUZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор