PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRV с HAUZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRV с HAUZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ).

DRV и HAUZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (-300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. HAUZ - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DRV и HAUZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRV и HAUZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		-6.09%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%5.07%-17.10%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		-1.42%22.70%-5.44%6.29%-22.24%9.82%-6.23%20.89%-9.12%27.52%

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у HAUZ с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям HAUZ по среднегодовой доходности: -28.01% против 3.92% соответственно.

DRV

1 день
-1.32%
1 месяц
20.43%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
5.60%
1 год
-3.40%
3 года*
-17.01%
5 лет*
-17.30%
10 лет*
-28.01%

HAUZ

1 день
1.26%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-0.54%
1 год
17.11%
3 года*
7.28%
5 лет*
0.10%
10 лет*
3.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

Xtrackers International Real Estate ETF

Часто сравнивают с DRV:
DRV с DRNDRV с SRSDRV с SPYDRV с ABRDRV с QLDDRV с FRELDRV с AZN
Часто сравнивают с HAUZ:
HAUZ с VNQIHAUZ с VNQHAUZ с NUREHAUZ с REETHAUZ с SCHHHAUZ с RESGXHAUZ с XLRE

Сравнение комиссий DRV и HAUZ

DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии HAUZ в 0.10%.

DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF

Доходность на риск

DRV vs. HAUZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRV
Ранг доходности на риск DRV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 1111
Ранг коэф-та Мартина
HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c HAUZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRVHAUZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

1.15

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

1.64

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.22

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.26

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.11

5.27

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRV vs. HAUZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа HAUZ равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и HAUZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRVHAUZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.15

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.01

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

0.23

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.18

-0.85

Корреляция

Корреляция между DRV и HAUZ составляет -0.48. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и HAUZ

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности HAUZ в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		2.99%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%0.00%0.00%0.00%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		4.52%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%

Просадки

Сравнение просадок DRV и HAUZ

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки HAUZ в -39.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и HAUZ.

Загрузка...

Показатели просадок

DRVHAUZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-39.51%

-60.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.54%

-14.08%

-29.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.31%

-34.52%

-36.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.19%

-39.51%

-57.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-10.62%

-89.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.75%

-11.80%

-85.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.52%

3.38%

+28.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и HAUZ

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRVHAUZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.67%

6.62%

+7.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.30%

10.00%

+18.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.10%

14.89%

+34.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.87%

15.76%

+41.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.65%

16.92%

+45.73%