PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRV с GQRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRV с GQRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and GQRE (FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund) are both REIT funds - DRV tracks the MSCI US REIT Index (-300%) while GQRE tracks the Northern Trust Global Quality Real Estate (NR). Both are passively managed. Over the past 10 years, DRV returned -29.48%/yr vs 3.85%/yr for GQRE. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.45%/yr for GQRE.

Доходность

Сравнение доходности DRV и GQRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -25.96%, что значительно ниже, чем у GQRE с доходностью 8.29%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям GQRE по среднегодовой доходности: -29.48% против 3.85% соответственно.

DRV

1 день
-6.07%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-25.96%
6 месяцев
-24.03%
1 год
-20.98%
3 года*
-24.78%
5 лет*
-16.34%
10 лет*
-29.48%

GQRE

1 день
0.88%
1 месяц
-1.20%
С начала года
8.29%
6 месяцев
9.03%
1 год
12.75%
3 года*
10.84%
5 лет*
2.16%
10 лет*
3.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRV и GQRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		-25.96%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%5.07%-17.10%
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		8.29%8.27%6.09%9.21%-27.22%32.01%-9.17%21.84%-8.88%13.60%

Correlation

The correlation between DRV and GQRE is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г.

-0.87

The correlation between DRV and GQRE has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с DRV:
DRV с DRNDRV с SRSDRV с SPYDRV с ABRDRV с QLDDRV с FRELDRV с AZN
Часто сравнивают с GQRE:
GQRE с RWOGQRE с RLYGQRE с UCONGQRE с SPREGQRE с XLREGQRE с MORTGQRE с vnqi

Доходность на риск

DRV vs. GQRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRV
Ранг доходности на риск DRV: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 11
Ранг коэф-та Мартина
GQRE
Ранг доходности на риск GQRE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c GQRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRVGQREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
1.10

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
1.55

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.20

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

1.26

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

4.80

-6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRV vs. GQRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа GQRE равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и GQRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRVGQREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

1.10

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.13

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

0.22

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.30

-0.98

Просадки

Сравнение просадок DRV и GQRE

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки GQRE в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и GQRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRVGQREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-41.87%

-58.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.02%

-10.15%

-19.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.74%

-16.17%

-54.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.26%

-35.08%

-38.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.31%

-41.87%

-55.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-2.58%

-97.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.77%

-9.23%

-88.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.64%

2.66%

+10.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и GQRE

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 13.20% по сравнению с FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRVGQREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.20%

3.56%

+9.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.45%

8.80%

+20.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.81%

11.66%

+29.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.98%

16.46%

+40.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.67%

17.66%

+45.01%

Сравнение комиссий DRV и GQRE

DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии GQRE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и GQRE

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности GQRE в 4.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		3.79%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%0.00%0.00%0.00%
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		4.32%4.75%3.77%2.91%2.56%2.36%2.05%4.29%3.22%1.97%4.16%2.32%

Часто задаваемые вопросы

DRV and GQRE have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRV has higher volatility (13.20%) compared to GQRE (3.56%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs GQRE's -41.87%.

On 10-year performance, GQRE leads with 3.85% vs -29.48% for DRV. On fees, GQRE is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GQRE has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GQRE has performed better with a 3.85% return vs -29.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GQRE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.

GQRE has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 3.79% for DRV.

DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while GQRE tracks Northern Trust Global Quality Real Estate (NR). They also come from different issuers: Direxion and Northern Trust. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.45% for GQRE.

GQRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRV и GQRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор