Сравнение DRV с DTCR
DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both REIT funds - DRV tracks the MSCI US REIT Index (-300%) while DTCR tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRV returned -17.01%/yr vs 14.82%/yr for DTCR. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.
Доходность
Сравнение доходности DRV и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRV показывает доходность -29.93%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 49.19%.
DRV
- 1 день
- -4.91%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -29.93%
- 6 месяцев
- -30.51%
- 1 год
- -22.15%
- 3 года*
- -27.14%
- 5 лет*
- -17.01%
- 10 лет*
- -29.40%
DTCR
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 49.19%
- 6 месяцев
- 51.34%
- 1 год
- 73.85%
- 3 года*
- 35.46%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRV и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -29.93% | -7.27% | -10.50% | -33.74% | 68.51% | -68.77% | -34.38% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 49.19% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 6.60% |
Correlation
The correlation between DRV and DTCR is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | -0.64 |
Over the past year, the inverse relationship between DRV and DTCR has weakened: their correlation has moved from -0.64 to -0.31, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRV vs. DTCR — Ранг доходности на риск
DRV
DTCR
Сравнение DRV c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRV | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.51 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 5.76 | -6.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 17.72 | -19.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRV и DTCR
Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRV | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -38.98% | -61.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.86% | -12.89% | -19.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.93% | -24.96% | -46.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.35% | -38.98% | -35.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -3.02% | -96.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.75% | -12.28% | -85.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.12% | 4.18% | +10.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRV и DTCR
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 16.42% по сравнению с Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) с волатильностью 9.71%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRV | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.42% | 9.71% | +6.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.89% | 18.51% | +13.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.62% | 23.26% | +19.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.12% | 22.15% | +34.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.82% | 22.10% | +40.72% |
Сравнение комиссий DRV и DTCR
DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRV и DTCR
Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности DTCR в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 2.93% | 2.88% | 4.57% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.71% | 0.42% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.74% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRV and DTCR have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRV has higher volatility (16.42%) compared to DTCR (9.71%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs DTCR's -38.98%.
On 5-year performance, DTCR leads with 14.82% vs -17.01% for DRV. On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DTCR has been the lower-risk option at 9.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 14.82% return vs -17.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.
DRV has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 0.74% for DTCR.
DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. They also come from different issuers: Direxion and Global X. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.50% for DTCR.
DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRV и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор