PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRV с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRV с DTCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both REIT funds - DRV tracks the MSCI US REIT Index (-300%) while DTCR tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRV returned -15.28%/yr vs 15.53%/yr for DTCR. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.

Доходность

Сравнение доходности DRV и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -21.17%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 52.56%.

DRV

1 день
-0.19%
1 месяц
4.49%
С начала года
-21.17%
6 месяцев
-18.62%
1 год
-16.69%
3 года*
-22.80%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
-28.88%

DTCR

1 день
-0.74%
1 месяц
11.31%
С начала года
52.56%
6 месяцев
54.49%
1 год
84.73%
3 года*
36.32%
5 лет*
15.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRV и DTCR

2026 (YTD)202520242023202220212020
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		-21.17%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-31.40%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		52.56%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%5.81%

Correlation

The correlation between DRV and DTCR is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

-0.66

Over the past year, the inverse relationship between DRV and DTCR has weakened: their correlation has moved from -0.66 to -0.38, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с DRV:
DRV с DRNDRV с SRSDRV с SPYDRV с ABRDRV с QLDDRV с AZNDRV с FREL
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI

Доходность на риск

DRV vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRV
Ранг доходности на риск DRV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 33
Ранг коэф-та Мартина
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRVDTCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
3.90

-4.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
4.71

-5.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.61

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

6.61

-7.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

20.78

-22.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRV vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRVDTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

3.90

-4.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.72

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.76

-1.44

Просадки

Сравнение просадок DRV и DTCR

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и DTCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRVDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-38.98%

-61.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.02%

-12.89%

-17.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.74%

-24.96%

-45.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.26%

-38.98%

-34.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.74%

-99.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.77%

-12.37%

-85.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.53%

4.09%

+9.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и DTCR

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRVDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

7.16%

+4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.83%

16.92%

+11.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.37%

21.84%

+18.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.91%

21.83%

+35.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.65%

21.90%

+40.75%

Сравнение комиссий DRV и DTCR

DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и DTCR

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности DTCR в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		3.56%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRV and DTCR have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRV has higher volatility (11.51%) compared to DTCR (7.16%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs DTCR's -38.98%.

On 5-year performance, DTCR leads with 15.53% vs -15.28% for DRV. On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DTCR has been the lower-risk option at 7.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 15.53% return vs -15.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.

DRV has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.72% for DTCR.

DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. They also come from different issuers: Direxion and Global X. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.50% for DTCR.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRV и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор