PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRV с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DRV и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -33.29%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 31.00%.


DRV

1 день
-5.75%
1 месяц
-5.35%
6 месяцев
-26.60%
С начала года
-33.29%
1 год
-27.98%
3 года*
-23.26%
5 лет*
-16.17%
10 лет*
-28.36%

DTCR

1 день
-2.75%
1 месяц
-12.08%
6 месяцев
17.67%
С начала года
31.00%
1 год
45.57%
3 года*
27.73%
5 лет*
11.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRV и DTCR


2026 (YTD)202520242023202220212020
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares
-33.29%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-34.37%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
31.00%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%6.60%

Correlation

The correlation between DRV and DTCR is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

-0.63

Over the past year, the inverse relationship between DRV and DTCR has weakened: their correlation has moved from -0.63 to -0.24, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Доходность на риск

DRV vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRV
Ранг доходности на риск DRV: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 00
Ранг коэф-та Мартина

DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DRVDTCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.32

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

3.08

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

9.35

-11.00

DRV vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRV и DTCR

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и DTCR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DRVDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-38.98%

-61.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.30%

-14.84%

-20.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.95%

-24.96%

-47.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.28%

-38.98%

-36.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-14.84%

-85.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.76%

-12.25%

-85.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.96%

4.89%

+12.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и DTCR

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 16.05% по сравнению с Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DRVDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.05%

7.85%

+8.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.48%

19.30%

+14.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.02%

24.04%

+18.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.25%

22.36%

+34.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.82%

22.18%

+40.64%

Сравнение комиссий DRV и DTCR

DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и DTCR

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности DTCR в 0.90%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares
4.05%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
0.90%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DRV and DTCR have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRV has higher volatility (16.05%) compared to DTCR (7.85%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs DTCR's -38.98%.

On 5-year performance, DTCR leads with 11.41% vs -16.17% for DRV. On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DTCR has been the lower-risk option at 7.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 11.41% return vs -16.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.

DRV has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 0.90% for DTCR.

DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. They also come from different issuers: Direxion and Global X. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.50% for DTCR.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRV и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор