Сравнение DRV с DTCR
DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both REIT funds - DRV tracks the MSCI US REIT Index (-300%) while DTCR tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRV returned -16.17%/yr vs 11.41%/yr for DTCR. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.
Доходность
Сравнение доходности DRV и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRV показывает доходность -33.29%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 31.00%.
DRV
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- -5.35%
- 6 месяцев
- -26.60%
- С начала года
- -33.29%
- 1 год
- -27.98%
- 3 года*
- -23.26%
- 5 лет*
- -16.17%
- 10 лет*
- -28.36%
DTCR
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -12.08%
- 6 месяцев
- 17.67%
- С начала года
- 31.00%
- 1 год
- 45.57%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRV и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -33.29% | -7.27% | -10.50% | -33.74% | 68.51% | -68.77% | -34.37% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 31.00% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 6.60% |
Correlation
The correlation between DRV and DTCR is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | -0.63 |
Over the past year, the inverse relationship between DRV and DTCR has weakened: their correlation has moved from -0.63 to -0.24, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRV vs. DTCR — Ранг доходности на риск
DRV
DTCR
Сравнение DRV c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRV | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.32 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 3.08 | -3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 9.35 | -11.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRV и DTCR
Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRV | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -38.98% | -61.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.30% | -14.84% | -20.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.95% | -24.96% | -47.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.28% | -38.98% | -36.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -14.84% | -85.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.76% | -12.25% | -85.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.96% | 4.89% | +12.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRV и DTCR
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 16.05% по сравнению с Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRV | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.05% | 7.85% | +8.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.48% | 19.30% | +14.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.02% | 24.04% | +18.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.25% | 22.36% | +34.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.82% | 22.18% | +40.64% |
Сравнение комиссий DRV и DTCR
DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRV и DTCR
Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности DTCR в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 4.05% | 2.88% | 4.57% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.71% | 0.42% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.90% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRV and DTCR have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRV has higher volatility (16.05%) compared to DTCR (7.85%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs DTCR's -38.98%.
On 5-year performance, DTCR leads with 11.41% vs -16.17% for DRV. On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DTCR has been the lower-risk option at 7.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 11.41% return vs -16.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.
DRV has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 0.90% for DTCR.
DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. They also come from different issuers: Direxion and Global X. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.50% for DTCR.
DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRV и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор