PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRV с CDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRV с CDC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF) are both exchange-traded funds - DRV is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (-300%), while CDC is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DRV returned -28.88%/yr vs 10.03%/yr for CDC. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.37%/yr for CDC.

Доходность

Сравнение доходности DRV и CDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -21.17%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 10.57%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям CDC по среднегодовой доходности: -28.88% против 10.03% соответственно.

DRV

1 день
-0.19%
1 месяц
4.49%
С начала года
-21.17%
6 месяцев
-18.62%
1 год
-16.69%
3 года*
-22.80%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
-28.88%

CDC

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.39%
С начала года
10.57%
6 месяцев
10.29%
1 год
18.16%
3 года*
11.97%
5 лет*
5.08%
10 лет*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRV и CDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		-21.17%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%5.07%-17.10%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		10.57%8.96%14.48%-4.99%-7.86%33.05%12.88%19.64%-5.97%15.77%

Correlation

The correlation between DRV and CDC is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2014 г.

-0.63

The correlation between DRV and CDC has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с DRV:
DRV с DRNDRV с SRSDRV с SPYDRV с ABRDRV с QLDDRV с AZNDRV с FREL
Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с VOOCDC с JEPICDC с DIACDC с JNK

Доходность на риск

DRV vs. CDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRV
Ранг доходности на риск DRV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 33
Ранг коэф-та Мартина
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c CDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRVCDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
1.87

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
2.78

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.32

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

3.22

-3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

11.37

-12.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRV vs. CDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа CDC равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и CDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRVCDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

1.87

-2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.41

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

0.76

-1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.74

-1.42

Просадки

Сравнение просадок DRV и CDC

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и CDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRVCDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-21.37%

-78.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.02%

-5.67%

-24.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.74%

-12.70%

-58.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.26%

-21.37%

-51.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.31%

-21.37%

-75.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-2.20%

-97.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.77%

-5.09%

-92.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.53%

1.60%

+11.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и CDC

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRVCDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

2.66%

+8.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.83%

6.84%

+21.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.37%

9.77%

+30.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.91%

12.54%

+44.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.65%

13.21%

+49.44%

Сравнение комиссий DRV и CDC

DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии CDC в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и CDC

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности CDC в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.18%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		3.56%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRV and CDC have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRV has higher volatility (11.51%) compared to CDC (2.66%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs CDC's -21.37%.

On 10-year performance, CDC leads with 10.03% vs -28.88% for DRV. On fees, CDC is cheaper at 0.37% per year. On volatility, CDC has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CDC has performed better with a 10.03% return vs -28.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDC is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.

DRV has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 3.18% for CDC.

DRV is categorized as REIT, while CDC is Large Cap Value Equities. DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while CDC tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: Direxion and Crestview. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.37% for CDC.

CDC currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRV и CDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор