PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRV с CDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRV с CDC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF) are both exchange-traded funds - DRV is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (-300%), while CDC is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DRV returned -29.40%/yr vs 10.51%/yr for CDC. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.37%/yr for CDC.

Доходность

Сравнение доходности DRV и CDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -29.93%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 13.97%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям CDC по среднегодовой доходности: -29.40% против 10.51% соответственно.

DRV

1 день
-4.91%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-29.93%
6 месяцев
-30.51%
1 год
-22.15%
3 года*
-27.14%
5 лет*
-17.01%
10 лет*
-29.40%

CDC

1 день
1.02%
1 месяц
0.81%
С начала года
13.97%
6 месяцев
13.78%
1 год
21.05%
3 года*
12.98%
5 лет*
6.51%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRV и CDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		-29.93%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%5.07%-17.10%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		13.97%8.96%14.48%-4.99%-7.86%33.05%12.88%19.64%-5.97%15.77%

Correlation

The correlation between DRV and CDC is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2014 г.

-0.63

The correlation between DRV and CDC shifts across timeframes, from -0.73 (1 year) to -0.63 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с DRV:
DRV с DRNDRV с SRSDRV с SPYDRV с ABRDRV с QLDDRV с AZNDRV с FREL
Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с VOOCDC с DIACDC с JEPICDC с JNK

Доходность на риск

DRV vs. CDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRV
Ранг доходности на риск DRV: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 11
Ранг коэф-та Мартина
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c CDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRVCDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
2.12

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
3.09

-3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.36

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

3.73

-4.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

13.12

-14.58

DRV vs. CDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа CDC равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и CDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRV и CDC

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и CDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRVCDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-21.37%

-78.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.86%

-5.67%

-27.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.93%

-12.70%

-59.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.35%

-21.37%

-52.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.42%

-21.37%

-76.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.49%

-99.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.75%

-5.09%

-92.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.12%

1.61%

+13.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и CDC

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 16.42% по сравнению с VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRVCDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.42%

3.44%

+12.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.89%

7.13%

+24.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.62%

9.99%

+32.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.12%

12.52%

+44.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.82%

13.21%

+49.61%

Сравнение комиссий DRV и CDC

DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии CDC в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и CDC

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности CDC в 3.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.14%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		4.00%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRV and CDC have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRV has higher volatility (16.42%) compared to CDC (3.44%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs CDC's -21.37%.

On 10-year performance, CDC leads with 10.51% vs -29.40% for DRV. On fees, CDC is cheaper at 0.37% per year. On volatility, CDC has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CDC has performed better with a 10.51% return vs -29.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDC is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.

DRV has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 3.14% for CDC.

DRV is categorized as REIT, while CDC is Large Cap Value Equities. DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while CDC tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: Direxion and Crestview. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.37% for CDC.

CDC currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRV и CDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор