Сравнение DRV с BRZU
DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and BRZU (Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - DRV is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (-300%), while BRZU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DRV returned -28.36%/yr vs -19.98%/yr for BRZU. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 1.29%/yr for BRZU.
Доходность
Сравнение доходности DRV и BRZU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRV показывает доходность -33.29%, что значительно ниже, чем у BRZU с доходностью 17.10%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям BRZU по среднегодовой доходности: -28.36% против -19.98% соответственно.
DRV
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- -5.35%
- 6 месяцев
- -26.60%
- С начала года
- -33.29%
- 1 год
- -27.98%
- 3 года*
- -23.26%
- 5 лет*
- -16.17%
- 10 лет*
- -28.36%
BRZU
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- 4.62%
- 6 месяцев
- 6.82%
- С начала года
- 17.10%
- 1 год
- 58.87%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- -19.98%
Сравнение доходности по годам DRV и BRZU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -33.29% | -7.27% | -10.50% | -33.74% | 68.51% | -68.77% | -60.48% | -51.70% | 5.07% | -17.10% |
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 17.10% | 97.99% | -57.07% | 55.48% | 8.30% | -39.23% | -91.34% | 57.02% | -37.21% | 30.80% |
Correlation
The correlation between DRV and BRZU is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRV vs. BRZU — Ранг доходности на риск
DRV
BRZU
Сравнение DRV c BRZU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRV | BRZU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.22 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.64 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 4.07 | -5.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRV и BRZU
Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке BRZU в -99.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и BRZU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRV | BRZU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -99.71% | -0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.30% | -35.97% | +0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.95% | -58.25% | -14.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.28% | -62.89% | -12.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.51% | -98.11% | +0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -99.16% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.76% | -89.61% | -8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.96% | 14.50% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRV и BRZU
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 16.05% по сравнению с Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) с волатильностью 11.73%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRV | BRZU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.05% | 11.73% | +4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.48% | 39.91% | -6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.02% | 49.90% | -6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.25% | 55.28% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.82% | 82.28% | -19.46% |
Сравнение комиссий DRV и BRZU
DRV берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии BRZU в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRV и BRZU
Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности BRZU в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 1.92% | 2.39% | 8.73% | 3.24% | 4.70% | 6.29% | 0.78% | 0.95% | 1.04% | 0.74% |
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 4.05% | 2.88% | 4.57% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.71% | 0.42% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRV and BRZU have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRV has higher volatility (16.05%) compared to BRZU (11.73%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs BRZU's -99.71%.
On 10-year performance, BRZU leads with -19.98% vs -28.36% for DRV. On fees, DRV is cheaper at 1.08% per year. On volatility, BRZU has been the lower-risk option at 11.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BRZU has performed better with a -19.98% return vs -28.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRV is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.29% for BRZU.
DRV has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 1.92% for BRZU.
DRV is categorized as REIT, while BRZU is Leveraged Equities. DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while BRZU tracks MSCI Brazil 25/50 Index. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 1.29% for BRZU.
BRZU currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRV и BRZU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор