PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRV с BRZU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRV с BRZU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and BRZU (Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - DRV is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (-300%), while BRZU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DRV returned -29.48%/yr vs -16.20%/yr for BRZU. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 1.29%/yr for BRZU.

Доходность

Сравнение доходности DRV и BRZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -25.96%, что значительно ниже, чем у BRZU с доходностью 12.94%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям BRZU по среднегодовой доходности: -29.48% против -16.20% соответственно.

DRV

1 день
-6.07%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-25.96%
6 месяцев
-24.03%
1 год
-20.98%
3 года*
-24.78%
5 лет*
-16.34%
10 лет*
-29.48%

BRZU

1 день
1.06%
1 месяц
-24.13%
С начала года
12.94%
6 месяцев
0.45%
1 год
58.46%
3 года*
9.40%
5 лет*
-3.84%
10 лет*
-16.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRV и BRZU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		-25.96%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%5.07%-17.10%
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		12.94%97.99%-57.07%55.48%8.30%-39.23%-91.34%57.02%-37.21%30.80%

Correlation

The correlation between DRV and BRZU is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2013 г.

-0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares

Часто сравнивают с DRV:
DRV с DRNDRV с SRSDRV с SPYDRV с ABRDRV с QLDDRV с FRELDRV с AZN
Часто сравнивают с BRZU:
BRZU с EWZBRZU с INDLBRZU с GUSHBRZU с EWZSBRZU с VOOBRZU с SMINBRZU с FLMX

Доходность на риск

DRV vs. BRZU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRV
Ранг доходности на риск DRV: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 11
Ранг коэф-та Мартина
BRZU
Ранг доходности на риск BRZU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRZU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRZU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRZU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRZU: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRZU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c BRZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRVBRZUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
1.19

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
1.70

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.22

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

1.81

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

5.41

-6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRV vs. BRZU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа BRZU равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и BRZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRVBRZUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

1.19

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

-0.07

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

-0.20

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

-0.35

-0.33

Просадки

Сравнение просадок DRV и BRZU

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке BRZU в -99.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и BRZU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRVBRZUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-99.71%

-0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.02%

-32.39%

+2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.74%

-58.25%

-12.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.26%

-65.00%

-8.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.31%

-98.11%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-99.19%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.77%

-89.56%

-8.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.64%

10.84%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и BRZU

Текущая волатильность для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) составляет 13.20%, в то время как у Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) волатильность равна 15.17%. Это указывает на то, что DRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRVBRZUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.20%

15.17%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.45%

41.51%

-12.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.81%

49.55%

-8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.98%

55.37%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.67%

83.13%

-20.46%

Сравнение комиссий DRV и BRZU

DRV берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии BRZU в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и BRZU

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности BRZU в 2.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		2.36%2.39%8.73%3.24%4.70%6.29%0.78%0.95%1.04%0.74%
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		3.79%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRV and BRZU have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRZU has higher volatility (15.17%) compared to DRV (13.20%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs BRZU's -99.71%.

On 10-year performance, BRZU leads with -16.20% vs -29.48% for DRV. On fees, DRV is cheaper at 1.08% per year. On volatility, DRV has been the lower-risk option at 13.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BRZU has performed better with a -16.20% return vs -29.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRV is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.29% for BRZU.

DRV has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 2.36% for BRZU.

DRV is categorized as REIT, while BRZU is Leveraged Equities. DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while BRZU tracks MSCI Brazil 25/50 Index. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 1.29% for BRZU.

BRZU currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRV и BRZU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор