PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRUP с TSLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRUP с TSLR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR).

DRUP и TSLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRUP - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 7 окт. 2019 г.. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DRUP и TSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRUP и TSLR

2026 (YTD)202520242023
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		-18.03%18.18%23.11%16.51%
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		-35.45%-25.97%67.57%1.69%

Доходность по периодам

С начала года, DRUP показывает доходность -18.03%, что значительно выше, чем у TSLR с доходностью -35.45%.

DRUP

1 день
2.94%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-18.03%
6 месяцев
-16.05%
1 год
5.30%
3 года*
14.82%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—

TSLR

1 день
9.25%
1 месяц
-16.38%
С начала года
-35.45%
6 месяцев
-39.21%
1 год
36.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с DRUP:
DRUP с SPYDRUP с QQQDRUP с ARKKDRUP с GARPDRUP с IWLDRUP с FDGDRUP с VOO
Часто сравнивают с TSLR:
TSLR с TSLLTSLR с TSLTTSLR с TSLATSLR с TSLZTSLR с TSDDTSLR с BABXTSLR с SMH

Сравнение комиссий DRUP и TSLR

DRUP берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TSLR в 1.50%.

TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF

Доходность на риск

DRUP vs. TSLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRUP
Ранг доходности на риск DRUP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRUP: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRUP: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRUP: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRUP: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRUP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
TSLR
Ранг доходности на риск TSLR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLR: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRUP c TSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRUPTSLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.33

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

1.28

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.16

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

0.63

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.68

1.35

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRUP vs. TSLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRUP на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа TSLR равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRUP и TSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRUPTSLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.33

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

-0.06

+0.63

Корреляция

Корреляция между DRUP и TSLR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRUP и TSLR

Ни DRUP, ни TSLR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRUP и TSLR

Максимальная просадка DRUP за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUP и TSLR.

Загрузка...

Показатели просадок

DRUPTSLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-82.80%

+51.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-50.66%

+27.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.44%

-66.96%

+46.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-49.38%

+41.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

23.76%

-16.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DRUP и TSLR

Текущая волатильность для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) составляет 6.74%, в то время как у GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) волатильность равна 22.54%. Это указывает на то, что DRUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRUPTSLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

22.54%

-15.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

59.76%

-45.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.87%

110.88%

-87.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

117.43%

-95.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

117.43%

-94.26%