PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRUP с NVDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRUP с NVDL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRUP (GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - DRUP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross, while NVDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. DRUP is passively managed, while NVDL is actively managed. Over the past 3 years, DRUP returned 19.42%/yr vs 113.21%/yr for NVDL. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRUP charges 0.60%/yr vs 1.05%/yr for NVDL.

Доходность

Сравнение доходности DRUP и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRUP показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью 24.36%.

DRUP

1 день
1.14%
1 месяц
10.24%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-3.62%
1 год
9.24%
3 года*
19.42%
5 лет*
11.18%
10 лет*
—

NVDL

1 день
3.68%
1 месяц
21.13%
С начала года
24.36%
6 месяцев
26.69%
1 год
90.12%
3 года*
113.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRUP и NVDL

2026 (YTD)2025202420232022
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		-2.14%18.18%23.11%42.32%-5.79%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		24.36%32.57%344.58%432.18%-28.32%

Correlation

The correlation between DRUP and NVDL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г.

0.58

The correlation between DRUP and NVDL shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DRUP и NVDL

Секторы
DRUP
NVDL

Технологии

55.8%
100.0%

Здравоохранение

20.8%
0.0%

Коммуникационные услуги

19.8%
0.0%

Потребительский циклический сектор

1.3%
0.0%

Финансовые услуги

1.2%
0.0%

Промышленность

1.1%
0.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.0%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Технологии

DRUP
55.8%
NVDL
100.0%

Здравоохранение

DRUP
20.8%
NVDL
0.0%

Коммуникационные услуги

DRUP
19.8%
NVDL
0.0%

Потребительский циклический сектор

DRUP
1.3%
NVDL
0.0%

Финансовые услуги

DRUP
1.2%
NVDL
0.0%

Промышленность

DRUP
1.1%
NVDL
0.0%

Сырьевые материалы

DRUP

-

NVDL
0.0%

Потребительский защитный сектор

DRUP

-

NVDL
0.0%

Энергетика

DRUP

-

NVDL
0.0%

Недвижимость

DRUP

-

NVDL
0.0%

Коммунальные услуги

DRUP

-

NVDL
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с DRUP:
DRUP с QQQDRUP с SPYDRUP с ARKKDRUP с IWLDRUP с FDGDRUP с GARPDRUP с VOO
Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с FNGU

Доходность на риск

DRUP vs. NVDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRUP
Ранг доходности на риск DRUP: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRUP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRUP: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRUP: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRUP: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRUP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRUP c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRUPNVDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.33

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
1.95

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

2.15

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.00

4.91

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRUP vs. NVDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRUP на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа NVDL равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRUP и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRUPNVDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.33

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.80

-1.12

Просадки

Сравнение просадок DRUP и NVDL

Максимальная просадка DRUP за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUP и NVDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRUPNVDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-67.55%

+36.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-42.23%

+19.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-67.55%

+43.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-15.19%

+10.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-16.96%

+8.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.26%

18.41%

-9.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DRUP и NVDL

Текущая волатильность для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) составляет 7.51%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 24.75%. Это указывает на то, что DRUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRUPNVDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

24.75%

-17.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.19%

50.90%

-34.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

68.08%

-48.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

90.39%

-68.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

90.39%

-67.16%

Сравнение комиссий DRUP и NVDL

DRUP берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NVDL в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRUP и NVDL

Ни DRUP, ни NVDL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRUP and NVDL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDL has higher volatility (24.75%) compared to DRUP (7.51%). In terms of maximum drawdown, DRUP dropped -31.29% vs NVDL's -67.55%.

On 3-year performance, NVDL leads with 113.21% vs 19.42% for DRUP. On fees, DRUP is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DRUP has been the lower-risk option at 7.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NVDL has performed better with a 113.21% return vs 19.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRUP is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.05% for NVDL.

DRUP and NVDL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DRUP is categorized as Large Cap Growth Equities, while NVDL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.60% for DRUP and 1.05% for NVDL.

NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRUP и NVDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор