Сравнение DRUP с IAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI).
DRUP и IAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRUP - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 7 окт. 2019 г.. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DRUP и IAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRUP и IAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRUP GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF | -17.49% | 18.18% | 23.11% | 42.32% | -28.18% | 26.13% | 28.71% | 11.32% |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | -7.71% | 25.80% | 34.37% | 15.27% | -10.87% | 40.48% | 18.61% | 11.70% |
Доходность по периодам
С начала года, DRUP показывает доходность -17.49%, что значительно ниже, чем у IAI с доходностью -7.71%.
DRUP
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -17.49%
- 6 месяцев
- -16.22%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
IAI
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -7.71%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 17.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRUP и IAI
DRUP берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IAI в 0.41%.
Доходность на риск
DRUP vs. IAI — Ранг доходности на риск
DRUP
IAI
Сравнение DRUP c IAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRUP | IAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.78 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 1.18 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.16 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.15 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 3.49 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRUP | IAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.78 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.65 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.27 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между DRUP и IAI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRUP и IAI
DRUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRUP GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.51% | 0.28% | 0.53% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.17% | 0.95% | 1.05% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.49% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок DRUP и IAI
Максимальная просадка DRUP за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки IAI в -75.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUP и IAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRUP | IAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -75.46% | +44.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.21% | -16.52% | -6.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.29% | -28.84% | -2.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.91% | -13.06% | -6.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -22.80% | +14.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | 5.45% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRUP и IAI
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что DRUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRUP | IAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 6.14% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.40% | 15.26% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.88% | 24.14% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.43% | 21.38% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.16% | 22.91% | +0.25% |