PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRUP с IAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRUP с IAI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DRUP (GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF) and IAI (iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF) are both exchange-traded funds - DRUP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross, while IAI is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Investment Services Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRUP returned 8.45%/yr vs 14.14%/yr for IAI. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRUP charges 0.60%/yr vs 0.38%/yr for IAI.

Доходность

Сравнение доходности DRUP и IAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRUP показывает доходность -10.63%, что значительно ниже, чем у IAI с доходностью 1.82%.

DRUP

1 день
-0.33%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-10.63%
6 месяцев
-11.80%
1 год
-2.26%
3 года*
14.94%
5 лет*
8.45%
10 лет*
—

IAI

1 день
-2.21%
1 месяц
1.09%
С начала года
1.82%
6 месяцев
-0.71%
1 год
12.29%
3 года*
28.90%
5 лет*
14.14%
10 лет*
19.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRUP и IAI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		-10.63%18.18%23.11%42.32%-28.18%26.13%28.71%11.72%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.82%25.80%34.37%15.27%-10.87%40.48%18.61%11.44%

Correlation

The correlation between DRUP and IAI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2019 г.

0.64

The correlation between DRUP and IAI has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DRUP и IAI

Секторы
DRUP
IAI

Технологии

60.3%
0.1%

Здравоохранение

18.6%

-

Коммуникационные услуги

17.7%

-

Финансовые услуги

1.2%
99.9%

Промышленность

1.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DRUP
60.3%
IAI
0.1%

Здравоохранение

DRUP
18.6%
IAI

-

Коммуникационные услуги

DRUP
17.7%
IAI

-

Финансовые услуги

DRUP
1.2%
IAI
99.9%

Промышленность

DRUP
1.1%
IAI

-

Потребительский циклический сектор

DRUP
1.1%
IAI

-

Сырьевые материалы

DRUP

-

IAI

-

Потребительский защитный сектор

DRUP

-

IAI

-

Энергетика

DRUP

-

IAI

-

Недвижимость

DRUP

-

IAI

-

Коммунальные услуги

DRUP

-

IAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Часто сравнивают с DRUP:
DRUP с QQQDRUP с SPYDRUP с ARKKDRUP с IWLDRUP с FDGDRUP с GARPDRUP с VOO
Часто сравнивают с IAI:
IAI с KCEIAI с XLFIAI с SPYIAI с QQQIAI с KIEIAI с FASIAI с FXO

Доходность на риск

DRUP vs. IAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRUP
Ранг доходности на риск DRUP: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRUP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRUP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRUP: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRUP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRUP: 88
Ранг коэф-та Мартина
IAI
Ранг доходности на риск IAI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRUP c IAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRUPIAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.64

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
0.98

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.12

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

0.75

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

2.12

-2.36

DRUP vs. IAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRUP на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа IAI равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRUP и IAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRUP и IAI

Максимальная просадка DRUP за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки IAI в -75.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUP и IAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRUPIAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-75.46%

+44.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-16.52%

-6.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-23.14%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

-28.84%

-2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.25%

-4.08%

-9.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-22.61%

+14.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.59%

5.81%

+3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DRUP и IAI

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что DRUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRUPIAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

6.13%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

15.48%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.99%

19.41%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

21.43%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.21%

22.75%

+0.46%

Сравнение комиссий DRUP и IAI

DRUP берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IAI в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRUP и IAI

DRUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.13%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%

Часто задаваемые вопросы

DRUP and IAI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRUP has higher volatility (8.40%) compared to IAI (6.13%). In terms of maximum drawdown, DRUP dropped -31.29% vs IAI's -75.46%.

On 5-year performance, IAI leads with 14.14% vs 8.45% for DRUP. On fees, IAI is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IAI has been the lower-risk option at 6.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IAI has performed better with a 14.14% return vs 8.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.60% for DRUP.

IAI has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.00% for DRUP.

DRUP is categorized as Large Cap Growth Equities, while IAI is Financials Equities. DRUP tracks Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross, while IAI tracks Dow Jones U.S. Select Investment Services Index. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 0.60% for DRUP and 0.38% for IAI.

IAI currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRUP и IAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор