Сравнение DRUP с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
DRUP и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRUP - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 7 окт. 2019 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DRUP и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRUP и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRUP GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF | -17.49% | 18.18% | 23.11% | 42.32% | -28.18% | 26.13% | 28.71% | 11.32% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 6.92% |
Доходность по периодам
С начала года, DRUP показывает доходность -17.49%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -1.32%.
DRUP
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -17.49%
- 6 месяцев
- -16.22%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRUP и FPX
DRUP берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
DRUP vs. FPX — Ранг доходности на риск
DRUP
FPX
Сравнение DRUP c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRUP | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 1.49 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 2.05 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.28 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 3.19 | -2.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 10.78 | -9.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRUP | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 1.49 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.24 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.53 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DRUP и FPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRUP и FPX
DRUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRUP GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.51% | 0.28% | 0.53% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок DRUP и FPX
Максимальная просадка DRUP за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUP и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRUP | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -56.29% | +25.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.21% | -14.19% | -9.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.29% | -43.14% | +11.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.91% | -6.75% | -13.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -11.43% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | 4.20% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRUP и FPX
Текущая волатильность для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) составляет 6.80%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что DRUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRUP | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 9.11% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.40% | 18.68% | -4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.88% | 29.37% | -5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.43% | 26.54% | -5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.16% | 24.17% | -1.01% |