PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRUP с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRUP с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRUP (GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - DRUP tracks the Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross while DGRO tracks the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRUP returned 11.18%/yr vs 10.72%/yr for DGRO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRUP charges 0.60%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности DRUP и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRUP показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 9.64%.

DRUP

1 день
1.14%
1 месяц
10.24%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-3.62%
1 год
9.24%
3 года*
19.42%
5 лет*
11.18%
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRUP и DGRO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		-2.14%18.18%23.11%42.32%-28.18%26.13%28.71%11.32%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%9.89%

Correlation

The correlation between DRUP and DGRO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2019 г.

0.69

Over the past year, the correlation between DRUP and DGRO has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DRUP и DGRO

Секторы
DRUP
DGRO

Технологии

55.8%
19.4%

Здравоохранение

20.8%
16.4%

Коммуникационные услуги

19.8%
0.1%

Потребительский циклический сектор

1.3%
5.7%

Финансовые услуги

1.2%
21.2%

Промышленность

1.1%
10.8%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Потребительский защитный сектор

-

11.5%

Энергетика

-

5.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

6.9%

Технологии

DRUP
55.8%
DGRO
19.4%

Здравоохранение

DRUP
20.8%
DGRO
16.4%

Коммуникационные услуги

DRUP
19.8%
DGRO
0.1%

Потребительский циклический сектор

DRUP
1.3%
DGRO
5.7%

Финансовые услуги

DRUP
1.2%
DGRO
21.2%

Промышленность

DRUP
1.1%
DGRO
10.8%

Сырьевые материалы

DRUP

-

DGRO
2.5%

Потребительский защитный сектор

DRUP

-

DGRO
11.5%

Энергетика

DRUP

-

DGRO
5.6%

Недвижимость

DRUP

-

DGRO

-

Коммунальные услуги

DRUP

-

DGRO
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с DRUP:
DRUP с QQQDRUP с SPYDRUP с ARKKDRUP с IWLDRUP с FDGDRUP с GARPDRUP с VOO
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

DRUP vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRUP
Ранг доходности на риск DRUP: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRUP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRUP: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRUP: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRUP: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRUP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRUP c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRUPDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
2.53

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
3.68

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.46

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

3.71

-3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.00

14.33

-13.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRUP vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRUP на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRUP и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRUPDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

2.53

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.78

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.77

-0.09

Просадки

Сравнение просадок DRUP и DGRO

Максимальная просадка DRUP за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUP и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRUPDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-35.10%

+3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-6.47%

-16.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-14.03%

-9.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

-19.31%

-11.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

0.00%

-5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-3.44%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.26%

1.67%

+7.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DRUP и DGRO

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что DRUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRUPDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

2.24%

+5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.19%

6.94%

+9.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

9.49%

+10.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

13.82%

+7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

16.62%

+6.61%

Сравнение комиссий DRUP и DGRO

DRUP берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRUP и DGRO

DRUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRUP and DGRO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRUP has higher volatility (7.51%) compared to DGRO (2.24%). In terms of maximum drawdown, DRUP dropped -31.29% vs DGRO's -35.10%.

On 5-year performance, DRUP leads with 11.18% vs 10.72% for DGRO. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DRUP has performed better with a 11.18% return vs 10.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for DRUP.

DGRO has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.00% for DRUP.

DRUP tracks Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 0.60% for DRUP and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRUP и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор