Сравнение DRSK с PRVBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX).
DRSK - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 8 авг. 2018 г.. PRVBX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 27 сент. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности DRSK и PRVBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRSK и PRVBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | -3.09% | 7.67% | 12.50% | 2.08% | -9.57% | 0.88% | 13.80% | 12.64% | 2.40% |
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | -0.22% | 5.66% | 5.78% | 6.91% | -5.91% | 2.93% | 9.88% | 9.29% | -1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DRSK показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у PRVBX с доходностью -0.22%.
DRSK
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -5.22%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- —
PRVBX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 4.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRSK и PRVBX
DRSK берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PRVBX в 0.64%.
Доходность на риск
DRSK vs. PRVBX — Ранг доходности на риск
DRSK
PRVBX
Сравнение DRSK c PRVBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRSK | PRVBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 2.18 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 3.16 | -2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.44 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 2.67 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | 10.23 | -8.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRSK | PRVBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 2.18 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 1.12 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.29 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между DRSK и PRVBX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRSK и PRVBX
Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности PRVBX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 3.88% | 3.67% | 3.31% | 3.57% | 1.93% | 2.64% | 5.69% | 3.04% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | 4.19% | 4.18% | 3.61% | 3.16% | 1.83% | 0.85% | 4.73% | 2.51% | 1.71% | 3.30% | 3.27% | 5.71% |
Просадки
Сравнение просадок DRSK и PRVBX
Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что больше максимальной просадки PRVBX в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и PRVBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRSK | PRVBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.87% | -16.91% | -2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | -1.51% | -5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -8.22% | -11.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -1.34% | -4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -0.72% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 0.39% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRSK и PRVBX
Aptus Defined Risk ETF (DRSK) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что DRSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRVBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRSK | PRVBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 0.73% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 1.21% | +4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.08% | 1.85% | +6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 2.33% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.00% | 4.38% | +2.62% |