PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRSK с OSCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRSK с OSCV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRSK (Aptus Defined Risk ETF) and OSCV (Opus Small Cap Value Plus ETF) are both exchange-traded funds - DRSK is a Diversified Portfolio fund actively managed by Aptus Capital Advisors, while OSCV is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Aptus Capital Advisors. Both are actively managed. Over the past 5 years, DRSK returned 3.13%/yr vs 5.22%/yr for OSCV. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DRSK и OSCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRSK показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у OSCV с доходностью 8.94%.

DRSK

1 день
0.34%
1 месяц
2.76%
С начала года
4.10%
6 месяцев
2.54%
1 год
8.04%
3 года*
9.30%
5 лет*
3.13%
10 лет*
—

OSCV

1 день
0.55%
1 месяц
-2.52%
С начала года
8.94%
6 месяцев
7.22%
1 год
14.85%
3 года*
10.70%
5 лет*
5.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRSK и OSCV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DRSK
Aptus Defined Risk ETF		4.10%7.67%12.50%2.08%-9.57%0.88%13.80%12.64%2.40%
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		8.94%1.35%11.66%10.14%-11.41%27.69%4.94%27.51%-15.29%

Correlation

The correlation between DRSK and OSCV is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2018 г.

0.38

Сравнение распределения секторов DRSK и OSCV

Секторы
DRSK
OSCV

Технологии

35.6%
2.0%

Финансовые услуги

11.8%
27.6%

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.9%

Здравоохранение

8.5%
8.3%

Промышленность

8.3%
17.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.0%

Энергетика

3.5%
11.3%

Коммунальные услуги

2.4%
3.1%

Недвижимость

1.9%
8.5%

Сырьевые материалы

1.8%
5.6%

Технологии

DRSK
35.6%
OSCV
2.0%

Финансовые услуги

DRSK
11.8%
OSCV
27.6%

Коммуникационные услуги

DRSK
11.2%
OSCV

-

Потребительский циклический сектор

DRSK
10.1%
OSCV
9.9%

Здравоохранение

DRSK
8.5%
OSCV
8.3%

Промышленность

DRSK
8.3%
OSCV
17.0%

Потребительский защитный сектор

DRSK
4.9%
OSCV
2.0%

Энергетика

DRSK
3.5%
OSCV
11.3%

Коммунальные услуги

DRSK
2.4%
OSCV
3.1%

Недвижимость

DRSK
1.9%
OSCV
8.5%

Сырьевые материалы

DRSK
1.8%
OSCV
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Defined Risk ETF

Opus Small Cap Value Plus ETF

Часто сравнивают с DRSK:
DRSK с SDSIDRSK с TAILDRSK с AGGDRSK с VEMYDRSK с YYYDRSK с SPYDRSK с JEPI
Часто сравнивают с OSCV:
OSCV с IJROSCV с BNDOSCV с XSHQOSCV с VTSAXOSCV с VBROSCV с IWMOSCV с OVS

Доходность на риск

DRSK vs. OSCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRSK
Ранг доходности на риск DRSK: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRSK: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRSK: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRSK: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRSK: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRSK: 2323
Ранг коэф-та Мартина
OSCV
Ранг доходности на риск OSCV: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSCV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRSK c OSCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRSKOSCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.12

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
1.74

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

1.98

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.89

5.81

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRSK vs. OSCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRSK на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OSCV равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRSK и OSCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRSKOSCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.12

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.30

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.36

+0.45

Просадки

Сравнение просадок DRSK и OSCV

Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что меньше максимальной просадки OSCV в -42.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и OSCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRSKOSCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.87%

-42.40%

+22.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-7.55%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.60%

-22.92%

+13.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-22.92%

+3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-2.93%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-7.60%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.56%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DRSK и OSCV

Текущая волатильность для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) составляет 2.97%, в то время как у Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что DRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRSKOSCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.23%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.19%

9.45%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.26%

13.34%

-5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.39%

17.26%

-9.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.06%

20.90%

-13.84%

Сравнение комиссий DRSK и OSCV

И DRSK, и OSCV имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRSK и OSCV

Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности OSCV в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRSK
Aptus Defined Risk ETF		3.61%3.67%3.31%3.57%1.93%2.64%5.69%3.04%2.62%
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		1.11%1.23%1.29%1.55%1.12%1.06%1.11%1.75%0.25%

Часто задаваемые вопросы

DRSK and OSCV have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OSCV has higher volatility (3.23%) compared to DRSK (2.97%). In terms of maximum drawdown, DRSK dropped -19.87% vs OSCV's -42.40%.

On 5-year performance, OSCV leads with 5.22% vs 3.13% for DRSK. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, DRSK has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OSCV has performed better with a 5.22% return vs 3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRSK and OSCV have the same expense ratio: 0.79% per year.

DRSK has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 1.11% for OSCV.

DRSK is categorized as Diversified Portfolio, while OSCV is Small Cap Blend Equities.

OSCV currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRSK и OSCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор