Сравнение DRSK с OSCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV).
DRSK и OSCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRSK - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 8 авг. 2018 г.. OSCV - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 18 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DRSK и OSCV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRSK и OSCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | -3.09% | 7.67% | 12.50% | 2.08% | -9.57% | 0.88% | 13.80% | 12.64% | 2.40% |
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 6.86% | 1.35% | 11.66% | 10.14% | -11.41% | 27.69% | 4.94% | 27.51% | -15.29% |
Доходность по периодам
С начала года, DRSK показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у OSCV с доходностью 6.86%.
DRSK
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -5.22%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- —
OSCV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 13.88%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRSK и OSCV
И DRSK, и OSCV имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
DRSK vs. OSCV — Ранг доходности на риск
DRSK
OSCV
Сравнение DRSK c OSCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRSK | OSCV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.82 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.26 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.17 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.26 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | 4.77 | -3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRSK | OSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.82 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.31 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.36 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между DRSK и OSCV составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRSK и OSCV
Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности OSCV в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 3.88% | 3.67% | 3.31% | 3.57% | 1.93% | 2.64% | 5.69% | 3.04% | 2.62% |
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 1.13% | 1.23% | 1.29% | 1.55% | 1.12% | 1.06% | 1.11% | 1.75% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок DRSK и OSCV
Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что меньше максимальной просадки OSCV в -42.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и OSCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRSK | OSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.87% | -42.40% | +22.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | -11.67% | +4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -22.92% | +3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -4.61% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -7.73% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 3.09% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRSK и OSCV
Текущая волатильность для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) составляет 1.76%, в то время как у Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что DRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRSK | OSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 4.67% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 9.52% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.08% | 16.96% | -8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 17.33% | -10.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.00% | 21.05% | -14.05% |