PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRSK с MKAM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRSK с MKAM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и MKAM ETF (MKAM).

DRSK и MKAM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRSK - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 8 авг. 2018 г.. MKAM - это активно управляемый фонд от MKAM. Фонд был запущен 11 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DRSK и MKAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и MKAM ETF (MKAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRSK и MKAM

2026 (YTD)202520242023
DRSK
Aptus Defined Risk ETF		-3.09%7.67%12.50%-0.04%
MKAM
MKAM ETF		-1.22%8.07%12.15%8.23%

Доходность по периодам

С начала года, DRSK показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у MKAM с доходностью -1.22%.

DRSK

1 день
0.15%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-5.22%
1 год
3.51%
3 года*
5.53%
5 лет*
1.76%
10 лет*
—

MKAM

1 день
0.26%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.38%
1 год
7.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Defined Risk ETF

MKAM ETF

Часто сравнивают с DRSK:
DRSK с SDSIDRSK с TAILDRSK с AGGDRSK с JEPIDRSK с VEMYDRSK с YYYDRSK с VOO
Часто сравнивают с MKAM:
MKAM с PZRMXMKAM с VSMVMKAM с FDATMKAM с AOAMKAM с EAOMMKAM с TSPXMKAM с CEFS

Сравнение комиссий DRSK и MKAM

DRSK берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MKAM в 0.96%.

MKAM
MKAM ETF
DRSK
Aptus Defined Risk ETF

Доходность на риск

DRSK vs. MKAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRSK
Ранг доходности на риск DRSK: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRSK: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRSK: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRSK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRSK: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRSK: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MKAM
Ранг доходности на риск MKAM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKAM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKAM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKAM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKAM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKAM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRSK c MKAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и MKAM ETF (MKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRSKMKAMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.28

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.78

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.25

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

2.07

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.58

7.17

-5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRSK vs. MKAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRSK на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа MKAM равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRSK и MKAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRSKMKAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.28

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.46

-0.77

Корреляция

Корреляция между DRSK и MKAM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRSK и MKAM

Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности MKAM в 3.09%

TTM20252024202320222021202020192018
DRSK
Aptus Defined Risk ETF		3.88%3.67%3.31%3.57%1.93%2.64%5.69%3.04%2.62%
MKAM
MKAM ETF		3.09%2.56%1.88%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRSK и MKAM

Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что больше максимальной просадки MKAM в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и MKAM.

Загрузка...

Показатели просадок

DRSKMKAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.87%

-5.01%

-14.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-3.72%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-2.56%

-3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-1.17%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.07%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DRSK и MKAM

Текущая волатильность для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) составляет 1.76%, в то время как у MKAM ETF (MKAM) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что DRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRSKMKAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.92%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.46%

5.05%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.08%

6.06%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

6.28%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.00%

6.28%

+0.72%