Сравнение DRSK с MFUL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Mindful Conservative ETF (MFUL).
DRSK и MFUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRSK - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 8 авг. 2018 г.. MFUL - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DRSK и MFUL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRSK и MFUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | -3.09% | 7.67% | 12.50% | 2.08% | -9.57% | -0.73% |
MFUL Mindful Conservative ETF | -0.39% | 4.51% | 5.36% | 2.24% | -12.46% | -1.61% |
Доходность по периодам
С начала года, DRSK показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у MFUL с доходностью -0.39%.
DRSK
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -5.22%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- —
MFUL
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRSK и MFUL
DRSK берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MFUL в 1.10%.
Доходность на риск
DRSK vs. MFUL — Ранг доходности на риск
DRSK
MFUL
Сравнение DRSK c MFUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRSK | MFUL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.72 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 0.99 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.15 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.90 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | 3.15 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRSK | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.72 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | -0.19 | +0.88 |
Корреляция
Корреляция между DRSK и MFUL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRSK и MFUL
Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности MFUL в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 3.88% | 3.67% | 3.31% | 3.57% | 1.93% | 2.64% | 5.69% | 3.04% | 2.62% |
MFUL Mindful Conservative ETF | 3.12% | 3.31% | 2.59% | 5.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRSK и MFUL
Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что больше максимальной просадки MFUL в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и MFUL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRSK | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.87% | -16.41% | -3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | -3.77% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -4.00% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -9.80% | +5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 1.07% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRSK и MFUL
Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Mindful Conservative ETF (MFUL) имеют волатильность 1.76% и 1.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRSK | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 1.77% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 3.10% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.08% | 4.74% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 4.22% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.00% | 4.22% | +2.78% |