PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRSK с IYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DRSK и IYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRSK и IYLD


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DRSK
Aptus Defined Risk ETF
-3.09%7.67%12.50%2.08%-9.57%0.88%13.80%12.64%2.40%
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
2.45%15.44%2.00%12.55%-16.80%3.37%-1.18%15.82%-3.63%

Доходность по периодам

С начала года, DRSK показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у IYLD с доходностью 2.45%.


DRSK

1 день
0.15%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-5.22%
1 год
3.51%
3 года*
5.53%
5 лет*
1.76%
10 лет*

IYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-1.92%
С начала года
2.45%
6 месяцев
5.08%
1 год
13.61%
3 года*
10.00%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aptus Defined Risk ETF

iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

Сравнение комиссий DRSK и IYLD

DRSK берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IYLD в 0.60%.


Доходность на риск

DRSK vs. IYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRSK
Ранг доходности на риск DRSK: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRSK: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRSK: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRSK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRSK: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRSK: 2222
Ранг коэф-та Мартина

IYLD
Ранг доходности на риск IYLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYLD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYLD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRSK c IYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DRSKIYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

2.01

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

2.75

-2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.42

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

3.02

-2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.58

11.37

-9.80

DRSK vs. IYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRSK на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа IYLD равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRSK и IYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DRSKIYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

2.01

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.45

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.48

+0.21

Корреляция

Корреляция между DRSK и IYLD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRSK и IYLD

Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности IYLD в 4.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRSK
Aptus Defined Risk ETF
3.88%3.67%3.31%3.57%1.93%2.64%5.69%3.04%2.62%0.00%0.00%0.00%
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
4.58%4.72%5.32%5.76%5.45%3.47%4.38%5.25%5.78%4.22%4.84%5.26%

Просадки

Сравнение просадок DRSK и IYLD

Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что меньше максимальной просадки IYLD в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и IYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


DRSKIYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.87%

-30.23%

+10.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-4.63%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-22.57%

+2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-2.92%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-4.58%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.23%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DRSK и IYLD

Текущая волатильность для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) составляет 1.76%, в то время как у iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что DRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DRSKIYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

2.75%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.46%

4.54%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.08%

6.80%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

7.83%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.00%

9.56%

-2.56%