Сравнение DRSK с IYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD).
DRSK и IYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRSK - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 8 авг. 2018 г.. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DRSK и IYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRSK и IYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | -3.09% | 7.67% | 12.50% | 2.08% | -9.57% | 0.88% | 13.80% | 12.64% | 2.40% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 2.45% | 15.44% | 2.00% | 12.55% | -16.80% | 3.37% | -1.18% | 15.82% | -3.63% |
Доходность по периодам
С начала года, DRSK показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у IYLD с доходностью 2.45%.
DRSK
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -5.22%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- —
IYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRSK и IYLD
DRSK берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IYLD в 0.60%.
Доходность на риск
DRSK vs. IYLD — Ранг доходности на риск
DRSK
IYLD
Сравнение DRSK c IYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRSK | IYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 2.01 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 2.75 | -2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.42 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 3.02 | -2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | 11.37 | -9.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRSK | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 2.01 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.45 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.48 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между DRSK и IYLD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRSK и IYLD
Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности IYLD в 4.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 3.88% | 3.67% | 3.31% | 3.57% | 1.93% | 2.64% | 5.69% | 3.04% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.58% | 4.72% | 5.32% | 5.76% | 5.45% | 3.47% | 4.38% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 4.84% | 5.26% |
Просадки
Сравнение просадок DRSK и IYLD
Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что меньше максимальной просадки IYLD в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и IYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRSK | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.87% | -30.23% | +10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | -4.63% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -22.57% | +2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -2.92% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -4.58% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 1.23% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRSK и IYLD
Текущая волатильность для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) составляет 1.76%, в то время как у iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что DRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRSK | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 2.75% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 4.54% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.08% | 6.80% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 7.83% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.00% | 9.56% | -2.56% |