PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRSK с HISF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRSK с HISF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF).

DRSK и HISF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRSK - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 8 авг. 2018 г.. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности DRSK и HISF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRSK и HISF

2026 (YTD)20252024
DRSK
Aptus Defined Risk ETF		-3.09%7.67%8.58%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		-0.74%8.39%3.30%

Доходность по периодам

С начала года, DRSK показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у HISF с доходностью -0.74%.

DRSK

1 день
0.15%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-5.22%
1 год
3.51%
3 года*
5.53%
5 лет*
1.76%
10 лет*
—

HISF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Defined Risk ETF

First Trust High Income Strategic Focus ETF

Часто сравнивают с DRSK:
DRSK с SDSIDRSK с TAILDRSK с AGGDRSK с JEPIDRSK с VEMYDRSK с YYYDRSK с VOO
Часто сравнивают с HISF:
HISF с LDSFHISF с SGOVHISF с NVOHISF с VRIGHISF с MDIVHISF с VTIHISF с DYLD

Сравнение комиссий DRSK и HISF

DRSK берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии HISF в 0.87%.

HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF
DRSK
Aptus Defined Risk ETF

Доходность на риск

DRSK vs. HISF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRSK
Ранг доходности на риск DRSK: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRSK: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRSK: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRSK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRSK: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRSK: 2222
Ранг коэф-та Мартина
HISF
Ранг доходности на риск HISF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRSK c HISF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRSKHISFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.34

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.86

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.25

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

1.79

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.58

7.34

-5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRSK vs. HISF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRSK на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа HISF равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRSK и HISF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRSKHISFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.34

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.32

-0.63

Корреляция

Корреляция между DRSK и HISF составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRSK и HISF

Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности HISF в 4.92%

TTM20252024202320222021202020192018
DRSK
Aptus Defined Risk ETF		3.88%3.67%3.31%3.57%1.93%2.64%5.69%3.04%2.62%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		4.92%4.69%3.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRSK и HISF

Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что больше максимальной просадки HISF в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и HISF.

Загрузка...

Показатели просадок

DRSKHISFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.87%

-3.86%

-16.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-2.90%

-4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-1.96%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-0.86%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

0.71%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DRSK и HISF

Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) имеют волатильность 1.76% и 1.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRSKHISFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.75%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.46%

2.26%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.08%

3.67%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

3.95%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.00%

3.95%

+3.05%