PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRSK с HGER
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DRSK и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRSK и HGER


2026 (YTD)2025202420232022
DRSK
Aptus Defined Risk ETF
-3.09%7.67%12.50%2.08%-7.75%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
25.22%20.08%9.25%1.93%9.77%

Доходность по периодам

С начала года, DRSK показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 25.22%.


DRSK

1 день
0.15%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-5.22%
1 год
3.51%
3 года*
5.53%
5 лет*
1.76%
10 лет*

HGER

1 день
0.23%
1 месяц
6.26%
С начала года
25.22%
6 месяцев
29.21%
1 год
37.94%
3 года*
18.53%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aptus Defined Risk ETF

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Сравнение комиссий DRSK и HGER

DRSK берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.


Доходность на риск

DRSK vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRSK
Ранг доходности на риск DRSK: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRSK: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRSK: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRSK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRSK: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRSK: 2222
Ранг коэф-та Мартина

HGER
Ранг доходности на риск HGER: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRSK c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DRSKHGERDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

2.11

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

2.78

-2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.39

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

4.35

-3.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.58

15.38

-13.80

DRSK vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRSK на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа HGER равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRSK и HGER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DRSKHGERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

2.11

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.90

-0.20

Корреляция

Корреляция между DRSK и HGER составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRSK и HGER

Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности HGER в 5.66%


TTM20252024202320222021202020192018
DRSK
Aptus Defined Risk ETF
3.88%3.67%3.31%3.57%1.93%2.64%5.69%3.04%2.62%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
5.66%7.09%3.28%7.24%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRSK и HGER

Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что меньше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и HGER.


Загрузка...

Показатели просадок


DRSKHGERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.87%

-23.31%

+3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-8.84%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-0.38%

-5.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-7.90%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.50%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DRSK и HGER

Текущая волатильность для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) составляет 1.76%, в то время как у Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что DRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DRSKHGERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

7.23%

-5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.46%

14.60%

-9.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.08%

18.06%

-9.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

17.78%

-10.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.00%

17.78%

-10.78%