Сравнение DRSK с HGER
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER).
DRSK и HGER являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRSK - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 8 авг. 2018 г.. HGER - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DRSK и HGER
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRSK и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | -3.09% | 7.67% | 12.50% | 2.08% | -7.75% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 25.22% | 20.08% | 9.25% | 1.93% | 9.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DRSK показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 25.22%.
DRSK
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -5.22%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- —
HGER
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 6.26%
- С начала года
- 25.22%
- 6 месяцев
- 29.21%
- 1 год
- 37.94%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRSK и HGER
DRSK берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.
Доходность на риск
DRSK vs. HGER — Ранг доходности на риск
DRSK
HGER
Сравнение DRSK c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRSK | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 2.11 | -1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 2.78 | -2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.39 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 4.35 | -3.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | 15.38 | -13.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRSK | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 2.11 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.90 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между DRSK и HGER составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRSK и HGER
Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности HGER в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 3.88% | 3.67% | 3.31% | 3.57% | 1.93% | 2.64% | 5.69% | 3.04% | 2.62% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.66% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRSK и HGER
Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что меньше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и HGER.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRSK | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.87% | -23.31% | +3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | -8.84% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -0.38% | -5.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -7.90% | +3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.50% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRSK и HGER
Текущая волатильность для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) составляет 1.76%, в то время как у Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что DRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRSK | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 7.23% | -5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 14.60% | -9.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.08% | 18.06% | -9.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 17.78% | -10.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.00% | 17.78% | -10.78% |