Сравнение DRSK с HEQT
DRSK (Aptus Defined Risk ETF) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - DRSK is a Diversified Portfolio fund actively managed by Aptus Capital Advisors, while HEQT is a Equity Hedged fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, DRSK returned 7.95%/yr vs 12.74%/yr for HEQT. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRSK charges 0.79%/yr vs 0.43%/yr for HEQT.
Доходность
Сравнение доходности DRSK и HEQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRSK показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью 5.39%.
DRSK
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- 2.25%
- С начала года
- 2.00%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 4.35%
- С начала года
- 5.39%
- 1 год
- 12.23%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRSK и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 2.00% | 7.67% | 12.50% | 2.08% | -9.57% | -0.02% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 5.39% | 10.08% | 18.30% | 16.61% | -8.25% | 2.11% |
Correlation
The correlation between DRSK and HEQT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г. | 0.52 |
The correlation between DRSK and HEQT has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRSK vs. HEQT — Ранг доходности на риск
DRSK
HEQT
Сравнение DRSK c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRSK | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.36 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 2.41 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 10.82 | -9.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRSK и HEQT
Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и HEQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRSK | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.87% | -11.51% | -8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | -5.09% | -2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.60% | -10.57% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -0.65% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -2.73% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 1.13% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRSK и HEQT
Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) имеют волатильность 1.73% и 1.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRSK | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 1.79% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.23% | 5.54% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.90% | 6.70% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.44% | 8.43% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.06% | 8.43% | -1.37% |
Сравнение комиссий DRSK и HEQT
DRSK берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRSK и HEQT
Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности HEQT в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 3.72% | 3.67% | 3.31% | 3.57% | 1.93% | 2.64% | 5.69% | 3.04% | 2.62% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.19% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRSK and HEQT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEQT has higher volatility (1.79%) compared to DRSK (1.73%). In terms of maximum drawdown, DRSK dropped -19.87% vs HEQT's -11.51%.
On 3-year performance, HEQT leads with 12.74% vs 7.95% for DRSK. On fees, HEQT is cheaper at 0.43% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HEQT has performed better with a 12.74% return vs 7.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HEQT is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.79% for DRSK.
DRSK has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 1.19% for HEQT.
DRSK is categorized as Diversified Portfolio, while HEQT is Equity Hedged. They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Simplify. Their fees differ too: 0.79% for DRSK and 0.43% for HEQT.
HEQT currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRSK и HEQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор