PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRSK с HEQT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRSK с HEQT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT).

DRSK и HEQT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRSK - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 8 авг. 2018 г.. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DRSK и HEQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRSK и HEQT

2026 (YTD)20252024202320222021
DRSK
Aptus Defined Risk ETF		-3.09%7.67%12.50%2.08%-9.57%-0.29%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		-1.81%10.08%18.30%16.61%-8.25%2.16%

Доходность по периодам

С начала года, DRSK показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью -1.81%.

DRSK

1 день
0.15%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-5.22%
1 год
3.51%
3 года*
5.53%
5 лет*
1.76%
10 лет*
—

HEQT

1 день
-0.41%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
0.91%
1 год
11.06%
3 года*
12.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Defined Risk ETF

Simplify Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с DRSK:
DRSK с SDSIDRSK с TAILDRSK с AGGDRSK с JEPIDRSK с VEMYDRSK с SPYDRSK с YYY
Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLR

Сравнение комиссий DRSK и HEQT

DRSK берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.53%.

DRSK
Aptus Defined Risk ETF
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF

Доходность на риск

DRSK vs. HEQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRSK
Ранг доходности на риск DRSK: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRSK: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRSK: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRSK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRSK: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRSK: 2222
Ранг коэф-та Мартина
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRSK c HEQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRSKHEQTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.31

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.90

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.29

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

2.14

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.58

9.20

-7.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRSK vs. HEQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRSK на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа HEQT равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRSK и HEQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRSKHEQTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.31

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.92

-0.23

Корреляция

Корреляция между DRSK и HEQT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRSK и HEQT

Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности HEQT в 1.28%

TTM20252024202320222021202020192018
DRSK
Aptus Defined Risk ETF		3.88%3.67%3.31%3.57%1.93%2.64%5.69%3.04%2.62%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.28%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRSK и HEQT

Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и HEQT.

Загрузка...

Показатели просадок

DRSKHEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.87%

-11.51%

-8.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-5.22%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-3.58%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-2.88%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.22%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DRSK и HEQT

Текущая волатильность для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) составляет 1.76%, в то время как у Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что DRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRSKHEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

3.50%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.46%

5.60%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.08%

8.45%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

8.57%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.00%

8.57%

-1.57%