PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRSK с HEQT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRSK с HEQT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRSK (Aptus Defined Risk ETF) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - DRSK is a Diversified Portfolio fund actively managed by Aptus Capital Advisors, while HEQT is a Options Trading fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, DRSK returned 9.30%/yr vs 13.47%/yr for HEQT. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRSK charges 0.79%/yr vs 0.53%/yr for HEQT.

Доходность

Сравнение доходности DRSK и HEQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRSK показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью 4.92%.

DRSK

1 день
0.34%
1 месяц
2.76%
С начала года
4.10%
6 месяцев
2.54%
1 год
8.04%
3 года*
9.30%
5 лет*
3.13%
10 лет*
—

HEQT

1 день
-0.03%
1 месяц
1.33%
С начала года
4.92%
6 месяцев
5.48%
1 год
14.78%
3 года*
13.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRSK и HEQT

2026 (YTD)20252024202320222021
DRSK
Aptus Defined Risk ETF		4.10%7.67%12.50%2.08%-9.57%-0.29%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		4.92%10.08%18.30%16.61%-8.25%2.16%

Correlation

The correlation between DRSK and HEQT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

0.52

The correlation between DRSK and HEQT has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DRSK и HEQT

Секторы
DRSK
HEQT

Технологии

35.6%
36.2%

Финансовые услуги

11.8%
11.9%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.4%

Промышленность

8.3%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

DRSK
35.6%
HEQT
36.2%

Финансовые услуги

DRSK
11.8%
HEQT
11.9%

Коммуникационные услуги

DRSK
11.2%
HEQT
10.9%

Потребительский циклический сектор

DRSK
10.1%
HEQT
10.1%

Здравоохранение

DRSK
8.5%
HEQT
8.4%

Промышленность

DRSK
8.3%
HEQT
8.1%

Потребительский защитный сектор

DRSK
4.9%
HEQT
4.9%

Энергетика

DRSK
3.5%
HEQT
3.5%

Коммунальные услуги

DRSK
2.4%
HEQT
2.3%

Недвижимость

DRSK
1.9%
HEQT
1.9%

Сырьевые материалы

DRSK
1.8%
HEQT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Defined Risk ETF

Simplify Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с DRSK:
DRSK с SDSIDRSK с TAILDRSK с AGGDRSK с VEMYDRSK с YYYDRSK с SPYDRSK с JEPI
Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLR

Доходность на риск

DRSK vs. HEQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRSK
Ранг доходности на риск DRSK: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRSK: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRSK: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRSK: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRSK: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRSK: 2323
Ранг коэф-та Мартина
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRSK c HEQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRSKHEQTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
2.33

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
3.31

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.49

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

2.92

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.89

13.35

-10.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRSK vs. HEQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRSK на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа HEQT равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRSK и HEQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRSKHEQTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.33

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.08

-0.28

Просадки

Сравнение просадок DRSK и HEQT

Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и HEQT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRSKHEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.87%

-11.51%

-8.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-5.09%

-2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.60%

-10.57%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.09%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-2.79%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.11%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DRSK и HEQT

Aptus Defined Risk ETF (DRSK) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что DRSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRSKHEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

0.73%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.19%

5.27%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.26%

6.38%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.39%

8.47%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.06%

8.47%

-1.41%

Сравнение комиссий DRSK и HEQT

DRSK берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRSK и HEQT

Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности HEQT в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRSK
Aptus Defined Risk ETF		3.61%3.67%3.31%3.57%1.93%2.64%5.69%3.04%2.62%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.19%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRSK and HEQT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRSK has higher volatility (2.97%) compared to HEQT (0.73%). In terms of maximum drawdown, DRSK dropped -19.87% vs HEQT's -11.51%.

On 3-year performance, HEQT leads with 13.47% vs 9.30% for DRSK. On fees, HEQT is cheaper at 0.53% per year. On volatility, HEQT has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HEQT has performed better with a 13.47% return vs 9.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEQT is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.79% for DRSK.

DRSK has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 1.19% for HEQT.

DRSK is categorized as Diversified Portfolio, while HEQT is Options Trading. They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Simplify. Their fees differ too: 0.79% for DRSK and 0.53% for HEQT.

HEQT currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRSK и HEQT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор