PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRSK с DRAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRSK с DRAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRSK (Aptus Defined Risk ETF) and DRAI (Draco Evolution AI ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, DRSK returned 8.04% vs 41.16% for DRAI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRSK charges 0.79%/yr vs 1.50%/yr for DRAI.

Доходность

Сравнение доходности DRSK и DRAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Draco Evolution AI ETF (DRAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRSK показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у DRAI с доходностью 18.37%.

DRSK

1 день
0.34%
1 месяц
2.76%
С начала года
4.10%
6 месяцев
2.54%
1 год
8.04%
3 года*
9.30%
5 лет*
3.13%
10 лет*
—

DRAI

1 день
-0.11%
1 месяц
5.63%
С начала года
18.37%
6 месяцев
16.56%
1 год
41.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRSK и DRAI

2026 (YTD)20252024
DRSK
Aptus Defined Risk ETF		4.10%7.67%1.80%
DRAI
Draco Evolution AI ETF		18.37%33.68%-7.70%

Correlation

The correlation between DRSK and DRAI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.66

The correlation between DRSK and DRAI has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DRSK и DRAI

Секторы
DRSK
DRAI

Технологии

35.6%
45.2%

Финансовые услуги

11.8%
7.9%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
7.0%

Промышленность

8.3%
6.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.3%

Энергетика

3.5%
2.4%

Коммунальные услуги

2.4%
1.8%

Недвижимость

1.9%
1.3%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

DRSK
35.6%
DRAI
45.2%

Финансовые услуги

DRSK
11.8%
DRAI
7.9%

Коммуникационные услуги

DRSK
11.2%
DRAI
10.9%

Потребительский циклический сектор

DRSK
10.1%
DRAI
10.1%

Здравоохранение

DRSK
8.5%
DRAI
7.0%

Промышленность

DRSK
8.3%
DRAI
6.6%

Потребительский защитный сектор

DRSK
4.9%
DRAI
5.3%

Энергетика

DRSK
3.5%
DRAI
2.4%

Коммунальные услуги

DRSK
2.4%
DRAI
1.8%

Недвижимость

DRSK
1.9%
DRAI
1.3%

Сырьевые материалы

DRSK
1.8%
DRAI
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Defined Risk ETF

Draco Evolution AI ETF

Часто сравнивают с DRSK:
DRSK с SDSIDRSK с TAILDRSK с AGGDRSK с VEMYDRSK с YYYDRSK с SPYDRSK с JEPI
Часто сравнивают с DRAI:
DRAI с EAOKDRAI с HISFDRAI с AOADRAI с NTSXDRAI с PTINDRAI с RSSXDRAI с GAA

Доходность на риск

DRSK vs. DRAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRSK
Ранг доходности на риск DRSK: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRSK: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRSK: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRSK: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRSK: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRSK: 2323
Ранг коэф-та Мартина
DRAI
Ранг доходности на риск DRAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRAI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRAI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRAI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRAI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRSK c DRAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Draco Evolution AI ETF (DRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRSKDRAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
2.89

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
3.85

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.54

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

5.73

-4.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.89

15.93

-13.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRSK vs. DRAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRSK на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа DRAI равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRSK и DRAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRSKDRAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.89

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.33

-0.52

Просадки

Сравнение просадок DRSK и DRAI

Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что больше максимальной просадки DRAI в -13.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и DRAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRSKDRAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.87%

-13.69%

-6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-7.22%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.61%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-4.07%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.59%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DRSK и DRAI

Текущая волатильность для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) составляет 2.97%, в то время как у Draco Evolution AI ETF (DRAI) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что DRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRSKDRAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

5.03%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.19%

9.87%

-4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.26%

14.31%

-6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.39%

16.74%

-9.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.06%

16.74%

-9.68%

Сравнение комиссий DRSK и DRAI

DRSK берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DRAI в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRSK и DRAI

Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности DRAI в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRAI
Draco Evolution AI ETF		1.30%1.48%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRSK
Aptus Defined Risk ETF		3.61%3.67%3.31%3.57%1.93%2.64%5.69%3.04%2.62%

Часто задаваемые вопросы

DRSK and DRAI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRAI has higher volatility (5.03%) compared to DRSK (2.97%). In terms of maximum drawdown, DRSK dropped -19.87% vs DRAI's -13.69%.

On 1-year performance, DRAI leads with 41.16% vs 8.04% for DRSK. On fees, DRSK is cheaper at 0.79% per year. On volatility, DRSK has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DRAI has performed better with a 41.16% return vs 8.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRSK is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.50% for DRAI.

DRSK has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 1.30% for DRAI.

They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Draco Evolution. Their fees differ too: 0.79% for DRSK and 1.50% for DRAI.

DRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRSK и DRAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор