Сравнение DRS с TREX
DRS (Leonardo DRS Inc. Common Stock) and TREX (Trex Company, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — DRS in Aerospace & Defense, TREX in Building Products & Equipment. Over the past 3 years, DRS returned 43.52%/yr vs -8.41%/yr for TREX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRS и TREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRS показывает доходность 39.45%, что значительно выше, чем у TREX с доходностью 26.60%.
DRS
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 14.72%
- С начала года
- 39.45%
- 6 месяцев
- 39.99%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- 43.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TREX
- 1 день
- 5.61%
- 1 месяц
- 10.47%
- С начала года
- 26.60%
- 6 месяцев
- 30.23%
- 1 год
- -22.20%
- 3 года*
- -8.41%
- 5 лет*
- -14.83%
- 10 лет*
- 15.39%
Сравнение доходности по годам DRS и TREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 39.45% | 6.56% | 61.23% | 56.81% | 10.65% |
TREX Trex Company, Inc. | 26.60% | -49.18% | -16.62% | 95.58% | -1.42% |
Correlation
The correlation between DRS and TREX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2022 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
DRS:
$1.44
TREX:
$1.80
DRS:
32.92
TREX:
24.73
DRS:
1.95
TREX:
67.97
DRS:
2.58
TREX:
4.02
DRS:
$3.70B
TREX:
$1.18B
DRS:
$894.00M
TREX:
$461.26M
DRS:
$433.00M
TREX:
$308.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRS vs. TREX — Ранг доходности на риск
DRS
TREX
Сравнение DRS c TREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Trex Company, Inc. (TREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRS | TREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.96 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | -0.40 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | -0.63 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRS | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | -0.44 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.26 | +1.04 |
Просадки
Сравнение просадок DRS и TREX
Максимальная просадка DRS за все время составила -32.48%, что меньше максимальной просадки TREX в -90.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRS и TREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRS | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.48% | -90.53% | +58.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.48% | -56.01% | +23.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.48% | -69.90% | +37.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -78.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -68.43% | +65.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -38.75% | +31.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.05% | 35.39% | -19.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRS и TREX
Текущая волатильность для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) составляет 11.13%, в то время как у Trex Company, Inc. (TREX) волатильность равна 13.86%. Это указывает на то, что DRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRS | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 13.86% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.76% | 27.03% | +3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.84% | 50.53% | -10.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.53% | 47.19% | -8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.53% | 46.39% | -7.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRS и TREX
Дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как TREX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 0.76% | 1.06% |
TREX Trex Company, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRS и TREX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo DRS Inc. Common Stock и Trex Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DRS и TREX
DRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 212.00M при выручке в 846.00M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
TREX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.02M при выручке в 343.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
DRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 77.00M при выручке в 846.00M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
TREX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.51M при выручке в 343.40M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
DRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 62.00M при выручке в 846.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
TREX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.40M при выручке в 343.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
DRS and TREX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TREX has higher volatility (13.86%) compared to DRS (11.13%). In terms of maximum drawdown, DRS dropped -32.48% vs TREX's -90.53%.
DRS currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRS и TREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор