Сравнение DRS с SPXC
DRS (Leonardo DRS Inc. Common Stock) and SPXC (SPX Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — DRS in Aerospace & Defense, SPXC in Specialty Industrial Machinery. Over the past 3 years, DRS returned 42.32%/yr vs 39.38%/yr for SPXC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRS и SPXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRS показывает доходность 42.93%, что значительно выше, чем у SPXC с доходностью 14.99%.
DRS
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 14.43%
- С начала года
- 42.93%
- 6 месяцев
- 41.39%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- 42.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXC
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 12.89%
- С начала года
- 14.99%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 44.90%
- 3 года*
- 39.38%
- 5 лет*
- 31.04%
- 10 лет*
- 31.53%
Сравнение доходности по годам DRS и SPXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 42.93% | 6.56% | 61.23% | 56.81% | 10.65% |
SPXC SPX Corporation | 14.99% | 37.48% | 44.06% | 53.86% | -2.84% |
Correlation
The correlation between DRS and SPXC is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2022 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
DRS:
$1.44
SPXC:
$5.19
DRS:
33.74
SPXC:
44.34
DRS:
2.00
SPXC:
0.01
DRS:
2.65
SPXC:
4.78
DRS:
$3.70B
SPXC:
$2.35B
DRS:
$894.00M
SPXC:
$909.30M
DRS:
$433.00M
SPXC:
$475.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRS vs. SPXC — Ранг доходности на риск
DRS
SPXC
Сравнение DRS c SPXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и SPX Corporation (SPXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRS | SPXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.95 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 4.99 | -4.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRS и SPXC
Максимальная просадка DRS за все время составила -32.48%, что меньше максимальной просадки SPXC в -81.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRS и SPXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRS | SPXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.48% | -81.12% | +48.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.48% | -23.15% | -9.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.48% | -33.54% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -5.34% | +3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -29.01% | +21.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.05% | 9.04% | +7.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRS и SPXC
Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) имеет более высокую волатильность в 13.57% по сравнению с SPX Corporation (SPXC) с волатильностью 11.30%. Это указывает на то, что DRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRS | SPXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.57% | 11.30% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.84% | 28.00% | +3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.60% | 36.72% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.73% | 35.14% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.73% | 37.46% | +1.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRS и SPXC
Дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как SPXC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 0.74% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXC SPX Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 386.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRS и SPXC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo DRS Inc. Common Stock и SPX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DRS и SPXC
DRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 212.00M при выручке в 846.00M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
SPXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила о валовой прибыли в 230.60M при выручке в 566.80M, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
DRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 77.00M при выручке в 846.00M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
SPXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила об операционной прибыли в 87.70M при выручке в 566.80M, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.
DRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 62.00M при выручке в 846.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
SPXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.90M при выручке в 566.80M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
DRS and SPXC have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRS has higher volatility (13.57%) compared to SPXC (11.30%). In terms of maximum drawdown, DRS dropped -32.48% vs SPXC's -81.12%.
SPXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRS и SPXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор