Сравнение DRS с MSFT.NEO
DRS (Leonardo DRS Inc. Common Stock) and MSFT.NEO (Microsoft Corp CDR) are both stocks. DRS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MSFT.NEO operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, DRS returned 40.85%/yr vs 2.25%/yr for MSFT.NEO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRS и MSFT.NEO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DRS торгуется в USD, в то время как MSFT.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DRS показывает доходность 37.48%, что значительно выше, чем у MSFT.NEO с доходностью -19.49%.
DRS
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- 37.48%
- 6 месяцев
- 39.15%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- 40.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFT.NEO
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- -19.49%
- 6 месяцев
- -17.72%
- 1 год
- -19.35%
- 3 года*
- 2.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRS и MSFT.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 37.48% | 6.56% | 61.23% | 56.81% | 10.65% |
MSFT.NEO Microsoft Corp CDR | -19.49% | 17.99% | 2.58% | 60.15% | -2.30% |
Correlation
The correlation between DRS and MSFT.NEO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2022 г. | 0.22 |
The correlation between DRS and MSFT.NEO shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.22 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DRS:
$1.44
MSFT.NEO:
$14.11
DRS:
32.45
MSFT.NEO:
1.43
DRS:
2.55
MSFT.NEO:
0.51
DRS:
$3.70B
MSFT.NEO:
$293.81B
DRS:
$894.00M
MSFT.NEO:
$202.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRS vs. MSFT.NEO — Ранг доходности на риск
DRS
MSFT.NEO
Сравнение DRS c MSFT.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRS | MSFT.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.89 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.57 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | -1.18 | +1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRS и MSFT.NEO
Максимальная просадка DRS за все время составила -32.48%, что меньше максимальной просадки MSFT.NEO в -42.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRS и MSFT.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRS | MSFT.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.48% | -42.98% | +10.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.48% | -34.13% | +1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.48% | -34.13% | +1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -27.17% | +21.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -14.17% | +6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 16.49% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRS и MSFT.NEO
Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) имеет более высокую волатильность в 14.30% по сравнению с Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) с волатильностью 10.98%. Это указывает на то, что DRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRS | MSFT.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.30% | 10.98% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.06% | 22.91% | +9.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.81% | 26.13% | +14.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.77% | 27.83% | +10.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.77% | 27.83% | +10.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRS и MSFT.NEO
Дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности MSFT.NEO в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 0.77% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT.NEO Microsoft Corp CDR | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.75% | 1.07% | 0.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRS и MSFT.NEO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo DRS Inc. Common Stock и Microsoft Corp CDR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DRS и MSFT.NEO
DRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 212.00M при выручке в 846.00M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
MSFT.NEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила о валовой прибыли в 53.63B при выручке в 77.67B, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.
DRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 77.00M при выручке в 846.00M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
MSFT.NEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила об операционной прибыли в 37.96B при выручке в 77.67B, что соответствует операционной рентабельности 48.9%.
DRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 62.00M при выручке в 846.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
MSFT.NEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила о чистой прибыли в 27.75B при выручке в 77.67B, что соответствует чистой рентабельности 35.7%.
Часто задаваемые вопросы
DRS and MSFT.NEO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DRS и MSFT.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор