Сравнение DRS с META
DRS (Leonardo DRS Inc. Common Stock) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. DRS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, DRS returned 40.85%/yr vs 28.68%/yr for META. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRS и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRS показывает доходность 37.48%, что значительно выше, чем у META с доходностью -9.93%.
DRS
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- 37.48%
- 6 месяцев
- 39.15%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- 40.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -9.93%
- 6 месяцев
- -8.18%
- 1 год
- -12.74%
- 3 года*
- 28.68%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- 18.14%
Сравнение доходности по годам DRS и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 37.48% | 6.56% | 61.23% | 56.81% | 10.65% |
META Meta Platforms, Inc. | -9.93% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | 10.63% |
Correlation
The correlation between DRS and META is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2022 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
DRS:
$1.44
META:
$27.47
DRS:
32.45
META:
21.61
DRS:
1.92
META:
0.89
DRS:
2.55
META:
7.10
DRS:
$3.70B
META:
$214.96B
DRS:
$894.00M
META:
$176.14B
DRS:
$433.00M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRS vs. META — Ранг доходности на риск
DRS
META
Сравнение DRS c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRS | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.96 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.38 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | -0.79 | +0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRS и META
Максимальная просадка DRS за все время составила -32.48%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRS и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRS | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.48% | -76.74% | +44.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.48% | -33.30% | +0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.48% | -34.15% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -24.63% | +18.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -15.83% | +8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 16.13% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRS и META
Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) имеет более высокую волатильность в 14.30% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 11.35%. Это указывает на то, что DRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRS | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.30% | 11.35% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.06% | 27.33% | +4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.81% | 35.89% | +4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.77% | 44.10% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.77% | 38.72% | +0.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRS и META
Дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности META в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 0.77% | 1.06% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.44% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRS и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo DRS Inc. Common Stock и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DRS и META
DRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 212.00M при выручке в 846.00M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
DRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 77.00M при выручке в 846.00M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
DRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 62.00M при выручке в 846.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
DRS and META have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRS has higher volatility (14.30%) compared to META (11.35%). In terms of maximum drawdown, DRS dropped -32.48% vs META's -76.74%.
DRS currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRS и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор