Сравнение DRN с VRAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI).
DRN и VRAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. VRAI - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Real Asset Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DRN и VRAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRN и VRAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.36% | -11.24% | -5.29% | 12.03% | -67.26% | 152.94% | -55.37% | 27.55% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 16.21% | 6.67% | 2.66% | 6.12% | -9.96% | 24.35% | -5.94% | 5.61% |
Доходность по периодам
С начала года, DRN показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у VRAI с доходностью 16.21%.
DRN
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -18.42%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- -10.39%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- -0.74%
- 5 лет*
- -9.58%
- 10 лет*
- -6.42%
VRAI
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 16.21%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRN и VRAI
DRN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VRAI в 0.55%.
Доходность на риск
DRN vs. VRAI — Ранг доходности на риск
DRN
VRAI
Сравнение DRN c VRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRN | VRAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 1.03 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 1.44 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.22 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.19 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 5.49 | -6.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRN | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 1.03 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.37 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.26 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между DRN и VRAI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRN и VRAI
Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности VRAI в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.60% | 2.81% | 2.24% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 3.37% | 4.68% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRN и VRAI
Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и VRAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRN | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -47.51% | -38.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.57% | -15.73% | -16.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.58% | -26.71% | -53.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.82% | -1.18% | -69.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.77% | -10.32% | -24.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.25% | 3.40% | +8.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRN и VRAI
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) имеет более высокую волатильность в 13.99% по сравнению с Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что DRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRN | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.99% | 3.07% | +10.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.59% | 8.98% | +19.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.51% | 17.87% | +30.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.62% | 16.68% | +39.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.61% | 22.34% | +38.27% |