PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRN с UGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRN с UGE

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) and UGE (ProShares Ultra Consumer Goods) are both exchange-traded funds - DRN is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (300%), while UGE is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DRN returned -4.27%/yr vs 8.03%/yr for UGE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRN charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for UGE.

Доходность

Сравнение доходности DRN и UGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и ProShares Ultra Consumer Goods (UGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRN показывает доходность 29.28%, что значительно выше, чем у UGE с доходностью 12.50%. За последние 10 лет акции DRN уступали акциям UGE по среднегодовой доходности: -4.27% против 8.03% соответственно.

DRN

1 день
2.05%
1 месяц
0.64%
С начала года
29.28%
6 месяцев
26.48%
1 год
15.10%
3 года*
10.00%
5 лет*
-10.15%
10 лет*
-4.27%

UGE

1 день
2.85%
1 месяц
-2.29%
С начала года
12.50%
6 месяцев
11.83%
1 год
1.63%
3 года*
6.36%
5 лет*
-2.34%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRN и UGE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		29.28%-11.24%-5.29%12.03%-67.26%152.94%-55.37%81.86%-25.11%7.50%
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		12.50%-5.21%16.40%2.38%-46.78%42.44%56.64%58.28%-30.14%32.38%

Correlation

The correlation between DRN and UGE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2009 г.

0.54

The correlation between DRN and UGE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DRN и UGE

Секторы
DRN
UGE

Недвижимость

19.8%

-

Сырьевые материалы

0.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

99.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

DRN
19.8%
UGE

-

Сырьевые материалы

DRN
0.4%
UGE

-

Коммуникационные услуги

DRN

-

UGE

-

Потребительский циклический сектор

DRN

-

UGE
1.0%

Потребительский защитный сектор

DRN

-

UGE
99.0%

Энергетика

DRN

-

UGE

-

Финансовые услуги

DRN

-

UGE

-

Здравоохранение

DRN

-

UGE

-

Промышленность

DRN

-

UGE

-

Технологии

DRN

-

UGE

-

Коммунальные услуги

DRN

-

UGE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

ProShares Ultra Consumer Goods

Часто сравнивают с DRN:
DRN с DRVDRN с UREDRN с XHBDRN с ITBDRN с PAVEDRN с DPSTDRN с TECL
Часто сравнивают с UGE:
UGE с TQQQUGE с XLPUGE с COSTUGE с MSFTUGE с SPUUUGE с RXLUGE с SPY

Доходность на риск

DRN vs. UGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRN
Ранг доходности на риск DRN: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRN: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN: 1616
Ранг коэф-та Мартина
UGE
Ранг доходности на риск UGE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRN c UGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и ProShares Ultra Consumer Goods (UGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRNUGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
0.10

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
0.33

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.04

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

0.14

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.47

0.25

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRN vs. UGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRN на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа UGE равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRN и UGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRNUGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.10

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

-0.08

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.24

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.34

-0.12

Просадки

Сравнение просадок DRN и UGE

Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки UGE в -71.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и UGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRNUGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.32%

-71.36%

-14.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.28%

-18.95%

-5.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.26%

-24.80%

-23.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.58%

-56.55%

-24.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.32%

-57.14%

-29.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.14%

-36.44%

-26.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.08%

-18.74%

-16.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.91%

10.50%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DRN и UGE

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) имеет более высокую волатильность в 12.25% по сравнению с ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) с волатильностью 8.11%. Это указывает на то, что DRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRNUGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.25%

8.11%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.50%

19.63%

+9.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.50%

25.10%

+15.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.70%

31.31%

+25.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.63%

33.09%

+27.54%

Сравнение комиссий DRN и UGE

DRN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UGE в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRN и UGE

Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности UGE в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		2.06%2.81%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%0.00%0.00%
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		2.17%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%

Часто задаваемые вопросы

DRN and UGE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRN has higher volatility (12.25%) compared to UGE (8.11%). In terms of maximum drawdown, DRN dropped -86.32% vs UGE's -71.36%.

On 10-year performance, UGE leads with 8.03% vs -4.27% for DRN. On fees, UGE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UGE has been the lower-risk option at 8.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGE has performed better with a 8.03% return vs -4.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for DRN.

UGE has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 2.06% for DRN.

DRN is categorized as REIT, while UGE is Leveraged Equities. DRN tracks MSCI US REIT Index (300%), while UGE tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for DRN and 0.95% for UGE.

DRN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRN и UGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор