Сравнение DRN с SRVR
DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) and SRVR (Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF) are both REIT funds - DRN tracks the MSCI US REIT Index (300%) while SRVR tracks the Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRN returned -10.17%/yr vs -1.27%/yr for SRVR. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRN charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for SRVR.
Доходность
Сравнение доходности DRN и SRVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRN показывает доходность 29.87%, что значительно выше, чем у SRVR с доходностью 17.97%.
DRN
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 29.87%
- 6 месяцев
- 31.25%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- -10.17%
- 10 лет*
- -4.65%
SRVR
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 17.97%
- 6 месяцев
- 18.04%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- -1.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRN и SRVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 29.87% | -11.24% | -5.29% | 12.03% | -67.26% | 152.94% | -55.37% | 81.86% | -3.09% |
SRVR Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF | 17.97% | -1.99% | 2.70% | 6.84% | -31.90% | 22.31% | 11.99% | 41.98% | -3.66% |
Correlation
The correlation between DRN and SRVR is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г. | 0.80 |
The correlation between DRN and SRVR shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRN vs. SRVR — Ранг доходности на риск
DRN
SRVR
Сравнение DRN c SRVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRN | SRVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.07 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 0.40 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 0.84 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRN и SRVR
Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и SRVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRN | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -40.99% | -45.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.28% | -14.78% | -9.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.26% | -18.34% | -29.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.58% | -40.99% | -39.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.97% | -13.62% | -49.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.15% | -15.24% | -19.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | 6.94% | +4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRN и SRVR
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) имеет более высокую волатильность в 15.77% по сравнению с Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что DRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRN | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.77% | 5.66% | +10.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.71% | 13.59% | +18.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.14% | 17.29% | +24.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.85% | 19.78% | +37.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.77% | 21.44% | +39.33% |
Сравнение комиссий DRN и SRVR
DRN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SRVR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRN и SRVR
Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности SRVR в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.05% | 2.81% | 2.24% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% |
SRVR Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF | 2.59% | 2.67% | 2.00% | 3.69% | 1.70% | 1.19% | 1.59% | 1.61% | 2.13% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRN and SRVR have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRN has higher volatility (15.77%) compared to SRVR (5.66%). In terms of maximum drawdown, DRN dropped -86.32% vs SRVR's -40.99%.
On 5-year performance, SRVR leads with -1.27% vs -10.17% for DRN. On fees, SRVR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SRVR has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SRVR has performed better with a -1.27% return vs -10.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SRVR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for DRN.
SRVR has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 2.05% for DRN.
DRN tracks MSCI US REIT Index (300%), while SRVR tracks Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index. They also come from different issuers: Direxion and Pacer. Their fees differ too: 0.99% for DRN and 0.60% for SRVR.
SRVR currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRN и SRVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор