PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRN с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRN с SPXS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - DRN is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DRN returned -5.09%/yr vs -42.01%/yr for SPXS. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. DRN charges 0.99%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности DRN и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRN показывает доходность 19.48%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -25.49%. За последние 10 лет акции DRN превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: -5.09% против -42.01% соответственно.

DRN

1 день
0.10%
1 месяц
-4.89%
С начала года
19.48%
6 месяцев
15.83%
1 год
7.81%
3 года*
7.35%
5 лет*
-11.56%
10 лет*
-5.09%

SPXS

1 день
2.19%
1 месяц
-13.11%
С начала года
-25.49%
6 месяцев
-24.86%
1 год
-48.73%
3 года*
-42.68%
5 лет*
-34.76%
10 лет*
-42.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRN и SPXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		19.48%-11.24%-5.29%12.03%-67.26%152.94%-55.37%81.86%-25.11%7.50%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-25.49%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%

Correlation

The correlation between DRN and SPXS is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2009 г.

-0.62

Over the past year, the inverse relationship between DRN and SPXS has weakened: their correlation has moved from -0.62 to -0.32, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с DRN:
DRN с DRVDRN с UREDRN с XHBDRN с ITBDRN с PAVEDRN с DPSTDRN с TECL
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

DRN vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRN
Ранг доходности на риск DRN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRN: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRN c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRNSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
-1.38

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
-2.31

+2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.75

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

-0.96

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.72

-1.62

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRN vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRN на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRN и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRNSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

-1.38

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

-0.69

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

-0.79

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.83

+1.04

Просадки

Сравнение просадок DRN и SPXS

Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRNSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.32%

-100.00%

+13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.28%

-50.77%

+26.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.26%

-84.13%

+35.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.58%

-90.11%

+9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.32%

-99.63%

+13.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.93%

-100.00%

+34.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.07%

-96.30%

+61.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.91%

30.04%

-19.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DRN и SPXS

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что DRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRNSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.13%

8.51%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.89%

26.82%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.04%

35.54%

+4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.65%

50.39%

+6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.61%

53.54%

+7.07%

Сравнение комиссий DRN и SPXS

DRN берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRN и SPXS

Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности SPXS в 4.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		2.23%2.81%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.91%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRN and SPXS have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRN has higher volatility (11.13%) compared to SPXS (8.51%). In terms of maximum drawdown, DRN dropped -86.32% vs SPXS's -100.00%.

On 10-year performance, DRN leads with -5.09% vs -42.01% for SPXS. On fees, DRN is cheaper at 0.99% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DRN has performed better with a -5.09% return vs -42.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRN is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

SPXS has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 2.23% for DRN.

DRN is categorized as REIT, while SPXS is Inverse Equities. DRN tracks MSCI US REIT Index (300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.99% for DRN and 1.08% for SPXS.

DRN currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRN и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор