Сравнение DRN с SPXS
DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - DRN is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DRN returned -5.89%/yr vs -41.24%/yr for SPXS. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. DRN charges 0.99%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности DRN и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRN показывает доходность 36.50%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -24.88%. За последние 10 лет акции DRN превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: -5.89% против -41.24% соответственно.
DRN
- 1 день
- 6.09%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 24.65%
- С начала года
- 36.50%
- 1 год
- 21.38%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- -10.85%
- 10 лет*
- -5.89%
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
Сравнение доходности по годам DRN и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 36.50% | -11.24% | -5.29% | 12.03% | -67.26% | 152.94% | -55.37% | 81.86% | -25.11% | 7.50% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Correlation
The correlation between DRN and SPXS is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2009 г. | -0.62 |
Over the past year, the inverse relationship between DRN and SPXS has weakened: their correlation has moved from -0.62 to -0.17, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRN vs. SPXS — Ранг доходности на риск
DRN
SPXS
Сравнение DRN c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRN | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.82 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.94 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | -1.62 | +3.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRN и SPXS
Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRN | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -100.00% | +13.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.28% | -43.64% | +19.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.26% | -84.13% | +35.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.58% | -90.11% | +9.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.32% | -99.56% | +13.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.08% | -100.00% | +38.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.25% | -96.31% | +61.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.91% | 25.40% | -14.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRN и SPXS
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) имеет более высокую волатильность в 16.32% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что DRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRN | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.32% | 10.70% | +5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.49% | 30.07% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.67% | 37.65% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.00% | 50.74% | +6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.78% | 53.50% | +7.28% |
Сравнение комиссий DRN и SPXS
DRN берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRN и SPXS
Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности SPXS в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 1.81% | 2.81% | 2.24% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRN and SPXS have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRN has higher volatility (16.32%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, DRN dropped -86.32% vs SPXS's -100.00%.
On 10-year performance, DRN leads with -5.89% vs -41.24% for SPXS. On fees, DRN is cheaper at 0.99% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DRN has performed better with a -5.89% return vs -41.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRN is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 1.81% for DRN.
DRN is categorized as REIT, while SPXS is Inverse Equities. DRN tracks MSCI US REIT Index (300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.99% for DRN and 1.08% for SPXS.
DRN currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRN и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор