PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRN с HAUZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRN с HAUZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ).

DRN и HAUZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. HAUZ - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DRN и HAUZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRN и HAUZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		2.36%-11.24%-5.29%12.03%-67.26%152.94%-55.37%81.86%-25.11%7.50%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		-1.42%22.70%-5.44%6.29%-22.24%9.82%-6.23%20.89%-9.12%27.52%

Доходность по периодам

С начала года, DRN показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у HAUZ с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции DRN уступали акциям HAUZ по среднегодовой доходности: -6.42% против 3.92% соответственно.

DRN

1 день
0.93%
1 месяц
-18.42%
С начала года
2.36%
6 месяцев
-10.39%
1 год
-14.15%
3 года*
-0.74%
5 лет*
-9.58%
10 лет*
-6.42%

HAUZ

1 день
1.26%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-0.54%
1 год
17.11%
3 года*
7.28%
5 лет*
0.10%
10 лет*
3.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

Xtrackers International Real Estate ETF

Часто сравнивают с DRN:
DRN с DRVDRN с UREDRN с XHBDRN с ITBDRN с PAVEDRN с DPSTDRN с TECL
Часто сравнивают с HAUZ:
HAUZ с VNQIHAUZ с VNQHAUZ с NUREHAUZ с REETHAUZ с SCHHHAUZ с RESGXHAUZ с XLRE

Сравнение комиссий DRN и HAUZ

DRN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HAUZ в 0.10%.

DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF

Доходность на риск

DRN vs. HAUZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRN
Ранг доходности на риск DRN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN: 33
Ранг коэф-та Мартина
HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRN c HAUZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRNHAUZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.29

1.15

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.10

1.64

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.22

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

1.26

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.13

5.27

-6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRN vs. HAUZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRN на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа HAUZ равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRN и HAUZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRNHAUZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

1.15

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.01

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.23

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.18

+0.01

Корреляция

Корреляция между DRN и HAUZ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRN и HAUZ

Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности HAUZ в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		2.60%2.81%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%0.00%0.00%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		4.52%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%

Просадки

Сравнение просадок DRN и HAUZ

Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки HAUZ в -39.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и HAUZ.

Загрузка...

Показатели просадок

DRNHAUZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.32%

-39.51%

-46.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.57%

-14.08%

-18.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.58%

-34.52%

-46.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.32%

-39.51%

-46.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.82%

-10.62%

-60.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.77%

-11.80%

-22.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.25%

3.38%

+8.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DRN и HAUZ

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) имеет более высокую волатильность в 13.99% по сравнению с Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что DRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRNHAUZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.99%

6.62%

+7.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.59%

10.00%

+18.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.51%

14.89%

+33.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.62%

15.76%

+40.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.61%

16.92%

+43.69%