Сравнение DRN с DTCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR).
DRN и DTCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. DTCR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DRN и DTCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRN и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.36% | -11.24% | -5.29% | 12.03% | -67.26% | 152.94% | 37.00% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 15.36% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 5.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DRN показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 15.36%.
DRN
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -18.42%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- -10.39%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- -0.74%
- 5 лет*
- -9.58%
- 10 лет*
- -6.42%
DTCR
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 15.36%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 49.61%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRN и DTCR
DRN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.
Доходность на риск
DRN vs. DTCR — Ранг доходности на риск
DRN
DTCR
Сравнение DRN c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRN | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 2.14 | -2.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 2.79 | -2.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.37 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 3.94 | -4.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 11.65 | -12.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRN | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 2.14 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.50 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.52 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между DRN и DTCR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRN и DTCR
Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности DTCR в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.60% | 2.81% | 2.24% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.95% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRN и DTCR
Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и DTCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRN | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -38.98% | -47.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.57% | -13.07% | -19.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.58% | -38.98% | -41.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.82% | -7.13% | -63.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.77% | -12.72% | -22.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.25% | 4.41% | +7.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRN и DTCR
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) имеет более высокую волатильность в 13.99% по сравнению с Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что DRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRN | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.99% | 8.22% | +5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.59% | 17.48% | +11.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.51% | 23.28% | +25.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.62% | 21.58% | +35.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.61% | 21.83% | +38.78% |