PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRN с DFEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRN с DFEN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) and DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - DRN is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (300%), while DFEN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, DRN returned -10.77%/yr vs 29.22%/yr for DFEN. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DRN и DFEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRN показывает доходность 34.24%, что значительно выше, чем у DFEN с доходностью 13.12%.

DRN

1 день
2.62%
1 месяц
6.26%
С начала года
34.24%
6 месяцев
33.93%
1 год
16.41%
3 года*
10.01%
5 лет*
-10.77%
10 лет*
-3.96%

DFEN

1 день
-2.71%
1 месяц
7.74%
С начала года
13.12%
6 месяцев
20.44%
1 год
76.99%
3 года*
64.38%
5 лет*
29.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRN и DFEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		34.24%-11.24%-5.29%12.03%-67.26%152.94%-55.37%81.86%-25.11%5.29%
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		13.12%156.62%27.07%24.70%6.99%12.72%-70.23%95.09%-32.86%83.64%

Correlation

The correlation between DRN and DFEN is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

0.45

The correlation between DRN and DFEN shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DRN и DFEN

Секторы
DRN
DFEN

Недвижимость

19.8%

-

Сырьевые материалы

0.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

19.7%

Технологии

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

DRN
19.8%
DFEN

-

Сырьевые материалы

DRN
0.4%
DFEN

-

Коммуникационные услуги

DRN

-

DFEN

-

Потребительский циклический сектор

DRN

-

DFEN

-

Потребительский защитный сектор

DRN

-

DFEN

-

Энергетика

DRN

-

DFEN

-

Финансовые услуги

DRN

-

DFEN

-

Здравоохранение

DRN

-

DFEN

-

Промышленность

DRN

-

DFEN
19.7%

Технологии

DRN

-

DFEN
0.0%

Коммунальные услуги

DRN

-

DFEN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Часто сравнивают с DRN:
DRN с DRVDRN с UREDRN с XHBDRN с ITBDRN с PAVEDRN с DPSTDRN с TECL
Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE

Доходность на риск

DRN vs. DFEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRN
Ранг доходности на риск DRN: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRN: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN: 1717
Ранг коэф-та Мартина
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRN c DFEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRNDFENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
1.18

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
1.85

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.22

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

1.85

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.51

4.29

-2.79

DRN vs. DFEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRN на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа DFEN равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRN и DFEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRN и DFEN

Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и DFEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRNDFENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.32%

-91.36%

+5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.28%

-41.75%

+17.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.26%

-43.13%

-5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.58%

-55.30%

-25.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.73%

-25.87%

-35.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.11%

-45.20%

+10.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.92%

17.99%

-7.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DRN и DFEN

Текущая волатильность для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) составляет 14.29%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 27.31%. Это указывает на то, что DRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRNDFENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.29%

27.31%

-13.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.42%

55.81%

-25.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.19%

65.81%

-24.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.78%

60.74%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.68%

71.66%

-10.98%

Сравнение комиссий DRN и DFEN

И DRN, и DFEN имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRN и DFEN

Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности DFEN в 7.89%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		7.89%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		1.98%2.81%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%

Часто задаваемые вопросы

DRN and DFEN have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEN has higher volatility (27.31%) compared to DRN (14.29%). In terms of maximum drawdown, DRN dropped -86.32% vs DFEN's -91.36%.

On 5-year performance, DFEN leads with 29.22% vs -10.77% for DRN. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, DRN has been the lower-risk option at 14.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFEN has performed better with a 29.22% return vs -10.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRN and DFEN have the same expense ratio: 0.99% per year.

DFEN has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 1.98% for DRN.

DRN is categorized as REIT, while DFEN is Leveraged Equities. DRN tracks MSCI US REIT Index (300%), while DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%).

DFEN currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRN и DFEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор