PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRLL с WTID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DRLL и WTID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRLL показывает доходность 21.39%, что значительно выше, чем у WTID с доходностью -53.52%.


DRLL

1 день
0.59%
1 месяц
-7.79%
С начала года
21.39%
6 месяцев
21.91%
1 год
26.18%
3 года*
12.49%
5 лет*
10 лет*

WTID

1 день
-1.82%
1 месяц
20.85%
С начала года
-53.52%
6 месяцев
-54.10%
1 год
-61.42%
3 года*
-46.15%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRLL и WTID


2026 (YTD)202520242023
DRLL
Strive U.S. Energy ETF
21.39%7.74%0.02%-3.96%
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN
-53.52%-44.50%-7.93%-16.93%

Correlation

The correlation between DRLL and WTID is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г.

-0.98

The correlation between DRLL and WTID has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DRLL и WTID


Секторы
DRLL
WTID

Энергетика

99.2%
100.0%

Потребительский циклический сектор

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

DRLL
99.2%
WTID
100.0%

Потребительский циклический сектор

DRLL
0.8%
WTID

-

Сырьевые материалы

DRLL

-

WTID

-

Коммуникационные услуги

DRLL

-

WTID

-

Потребительский защитный сектор

DRLL

-

WTID

-

Финансовые услуги

DRLL

-

WTID

-

Здравоохранение

DRLL

-

WTID

-

Промышленность

DRLL

-

WTID

-

Недвижимость

DRLL

-

WTID

-

Технологии

DRLL

-

WTID

-

Коммунальные услуги

DRLL

-

WTID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strive U.S. Energy ETF

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

Доходность на риск

DRLL vs. WTID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 3434
Ранг коэф-та Мартина

WTID
Ранг доходности на риск WTID: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTID: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTID: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTID: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTID: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTID: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRLL c WTID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DRLLWTIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.84

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

-0.82

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.66

-1.40

+6.06

DRLL vs. WTID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRLL на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа WTID равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRLL и WTID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRLL и WTID

Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки WTID в -90.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и WTID.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DRLLWTIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-90.35%

+66.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.66%

-74.87%

+58.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-88.99%

+65.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.01%

-86.31%

+71.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-54.89%

+46.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

44.00%

-38.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DRLL и WTID

Текущая волатильность для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) составляет 7.92%, в то время как у MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) волатильность равна 22.02%. Это указывает на то, что DRLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DRLLWTIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

22.02%

-14.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

54.34%

-35.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

67.79%

-45.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.82%

70.49%

-46.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.82%

70.49%

-46.67%

Сравнение комиссий DRLL и WTID

DRLL берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии WTID в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRLL и WTID

Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как WTID не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF
2.52%2.99%3.00%3.01%1.18%
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DRLL and WTID have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTID has higher volatility (22.02%) compared to DRLL (7.92%). In terms of maximum drawdown, DRLL dropped -23.73% vs WTID's -90.35%.

On 3-year performance, DRLL leads with 12.49% vs -46.15% for WTID. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DRLL has been the lower-risk option at 7.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DRLL has performed better with a 12.49% return vs -46.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.95% for WTID.

DRLL has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.00% for WTID.

DRLL is categorized as Energy Equities, while WTID is Inverse Equities. DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index, while WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: Strive and REX. Their fees differ too: 0.41% for DRLL and 0.95% for WTID.

DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRLL и WTID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор