Сравнение DRLL с WTID
DRLL (Strive U.S. Energy ETF) and WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index, while WTID is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, DRLL returned 12.49%/yr vs -46.15%/yr for WTID. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. DRLL charges 0.41%/yr vs 0.95%/yr for WTID.
Доходность
Сравнение доходности DRLL и WTID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRLL показывает доходность 21.39%, что значительно выше, чем у WTID с доходностью -53.52%.
DRLL
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- 21.39%
- 6 месяцев
- 21.91%
- 1 год
- 26.18%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTID
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 20.85%
- С начала года
- -53.52%
- 6 месяцев
- -54.10%
- 1 год
- -61.42%
- 3 года*
- -46.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRLL и WTID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 21.39% | 7.74% | 0.02% | -3.96% |
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -53.52% | -44.50% | -7.93% | -16.93% |
Correlation
The correlation between DRLL and WTID is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г. | -0.98 |
The correlation between DRLL and WTID has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DRLL и WTID
Секторы
DRLL
WTID
Энергетика
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
DRLL
WTID
Потребительский циклический сектор
DRLL
WTID
-
Сырьевые материалы
DRLL
-
WTID
-
Коммуникационные услуги
DRLL
-
WTID
-
Потребительский защитный сектор
DRLL
-
WTID
-
Финансовые услуги
DRLL
-
WTID
-
Здравоохранение
DRLL
-
WTID
-
Промышленность
DRLL
-
WTID
-
Недвижимость
DRLL
-
WTID
-
Технологии
DRLL
-
WTID
-
Коммунальные услуги
DRLL
-
WTID
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRLL vs. WTID — Ранг доходности на риск
DRLL
WTID
Сравнение DRLL c WTID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRLL | WTID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.84 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.82 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | -1.40 | +6.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRLL и WTID
Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки WTID в -90.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и WTID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRLL | WTID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -90.35% | +66.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.66% | -74.87% | +58.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.73% | -88.99% | +65.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.01% | -86.31% | +71.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -54.89% | +46.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 44.00% | -38.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRLL и WTID
Текущая волатильность для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) составляет 7.92%, в то время как у MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) волатильность равна 22.02%. Это указывает на то, что DRLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRLL | WTID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 22.02% | -14.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.45% | 54.34% | -35.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.78% | 67.79% | -45.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.82% | 70.49% | -46.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.82% | 70.49% | -46.67% |
Сравнение комиссий DRLL и WTID
DRLL берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии WTID в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRLL и WTID
Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как WTID не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.52% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRLL and WTID have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTID has higher volatility (22.02%) compared to DRLL (7.92%). In terms of maximum drawdown, DRLL dropped -23.73% vs WTID's -90.35%.
On 3-year performance, DRLL leads with 12.49% vs -46.15% for WTID. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DRLL has been the lower-risk option at 7.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DRLL has performed better with a 12.49% return vs -46.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.95% for WTID.
DRLL has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.00% for WTID.
DRLL is categorized as Energy Equities, while WTID is Inverse Equities. DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index, while WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: Strive and REX. Their fees differ too: 0.41% for DRLL and 0.95% for WTID.
DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRLL и WTID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор