PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRLL с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRLL с VOLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRLL (Strive U.S. Energy ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both Energy Equities funds. DRLL is passively managed, while VOLT is actively managed. Over the past year, DRLL returned 43.09% vs 65.79% for VOLT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. DRLL charges 0.41%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.

Доходность

Сравнение доходности DRLL и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRLL показывает доходность 31.26%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 37.23%.

DRLL

1 день
1.47%
1 месяц
-1.82%
С начала года
31.26%
6 месяцев
27.14%
1 год
43.09%
3 года*
14.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOLT

1 день
0.16%
1 месяц
-2.25%
С начала года
37.23%
6 месяцев
34.70%
1 год
65.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRLL и VOLT

2026 (YTD)20252024
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		31.26%7.74%-6.14%
VOLT
Tema Electrification ETF		37.23%25.92%-8.86%

Correlation

The correlation between DRLL and VOLT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.10

The correlation between DRLL and VOLT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DRLL и VOLT

Секторы
DRLL
VOLT

Энергетика

99.1%
5.0%

Потребительский циклический сектор

0.9%
3.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

48.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

11.0%

Коммунальные услуги

-

31.2%

Энергетика

DRLL
99.1%
VOLT
5.0%

Потребительский циклический сектор

DRLL
0.9%
VOLT
3.5%

Сырьевые материалы

DRLL

-

VOLT

-

Коммуникационные услуги

DRLL

-

VOLT

-

Потребительский защитный сектор

DRLL

-

VOLT

-

Финансовые услуги

DRLL

-

VOLT
0.5%

Здравоохранение

DRLL

-

VOLT

-

Промышленность

DRLL

-

VOLT
48.1%

Недвижимость

DRLL

-

VOLT

-

Технологии

DRLL

-

VOLT
11.0%

Коммунальные услуги

DRLL

-

VOLT
31.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive U.S. Energy ETF

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с XLEDRLL с VCLNDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTY
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE

Доходность на риск

DRLL vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRLL c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRLLVOLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
3.25

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
4.07

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.53

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

7.38

-4.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

20.55

-11.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRLL vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRLL на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа VOLT равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRLL и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRLLVOLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

3.25

-1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.49

-0.92

Просадки

Сравнение просадок DRLL и VOLT

Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, примерно равная максимальной просадке VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и VOLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRLLVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-23.40%

-0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-8.96%

-4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-4.12%

-3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-5.17%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

3.21%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DRLL и VOLT

Strive U.S. Energy ETF (DRLL) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Tema Electrification ETF (VOLT) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что DRLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRLLVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

7.84%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.04%

17.12%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

20.39%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.76%

24.11%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.76%

24.11%

-0.35%

Сравнение комиссий DRLL и VOLT

DRLL берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRLL и VOLT

Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности VOLT в 0.33%

ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.33%2.99%3.00%3.01%1.18%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.33%0.46%0.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRLL and VOLT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRLL has higher volatility (9.15%) compared to VOLT (7.84%). In terms of maximum drawdown, DRLL dropped -23.73% vs VOLT's -23.40%.

On 1-year performance, VOLT leads with 65.79% vs 43.09% for DRLL. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, VOLT has been the lower-risk option at 7.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 65.79% return vs 43.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

DRLL has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.33% for VOLT.

They also come from different issuers: Strive and Tema. Their fees differ too: 0.41% for DRLL and 0.75% for VOLT.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRLL и VOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор