Сравнение DRLL с VOLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Tema Electrification ETF (VOLT).
DRLL и VOLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRLL - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Energy Select Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. VOLT - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DRLL и VOLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRLL и VOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 39.11% | 7.74% | -6.14% |
VOLT Tema Electrification ETF | 18.37% | 25.92% | -8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, DRLL показывает доходность 39.11%, что значительно выше, чем у VOLT с доходностью 18.37%.
DRLL
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 12.84%
- С начала года
- 39.11%
- 6 месяцев
- 39.00%
- 1 год
- 36.68%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOLT
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 19.46%
- 1 год
- 61.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRLL и VOLT
DRLL берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.
Доходность на риск
DRLL vs. VOLT — Ранг доходности на риск
DRLL
VOLT
Сравнение DRLL c VOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRLL | VOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 2.88 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 3.55 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.50 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 6.14 | -4.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 19.19 | -13.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRLL | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 2.88 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.11 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между DRLL и VOLT составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRLL и VOLT
Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности VOLT в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.20% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
VOLT Tema Electrification ETF | 0.39% | 0.46% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRLL и VOLT
Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, примерно равная максимальной просадке VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и VOLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRLL | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -23.40% | -0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.37% | -10.00% | -9.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -5.10% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -5.56% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 3.20% | +3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRLL и VOLT
Текущая волатильность для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) составляет 5.64%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что DRLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRLL | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 9.44% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.76% | 15.70% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.10% | 21.43% | +4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.41% | 23.85% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.41% | 23.85% | -0.44% |