Сравнение DRLL с USNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG).
DRLL и USNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRLL - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Energy Select Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. USNG - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 19 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DRLL и USNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRLL и USNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 33.59% | 8.77% |
USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | 19.70% | 10.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DRLL показывает доходность 33.59%, что значительно выше, чем у USNG с доходностью 19.70%.
DRLL
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- 33.59%
- 6 месяцев
- 33.26%
- 1 год
- 30.60%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USNG
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 19.70%
- 6 месяцев
- 17.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRLL и USNG
DRLL берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии USNG в 0.59%.
Доходность на риск
DRLL vs. USNG — Ранг доходности на риск
DRLL
USNG
Сравнение DRLL c USNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRLL | USNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRLL | USNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 2.41 | -1.78 |
Корреляция
Корреляция между DRLL и USNG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRLL и USNG
Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности USNG в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.29% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | 1.24% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRLL и USNG
Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки USNG в -6.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и USNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRLL | USNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -6.82% | -16.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -4.02% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -1.38% | -6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRLL и USNG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRLL | USNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 16.17% | +10.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.49% | 16.17% | +7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.49% | 16.17% | +7.32% |