PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRLL с USNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRLL с USNG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRLL (Strive U.S. Energy ETF) and USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. DRLL is passively managed, while USNG is actively managed. Over the past year, DRLL returned 43.09% vs 40.50% for USNG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. DRLL charges 0.41%/yr vs 0.59%/yr for USNG.

Доходность

Сравнение доходности DRLL и USNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRLL показывает доходность 31.26%, а USNG немного выше – 31.42%.

DRLL

1 день
1.47%
1 месяц
-1.82%
С начала года
31.26%
6 месяцев
27.14%
1 год
43.09%
3 года*
14.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

USNG

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.95%
С начала года
31.42%
6 месяцев
28.41%
1 год
40.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRLL и USNG

2026 (YTD)2025
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		31.26%8.77%
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		31.42%10.81%

Correlation

The correlation between DRLL and USNG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2025 г.

0.38

Сравнение распределения секторов DRLL и USNG

Секторы
DRLL
USNG

Энергетика

99.1%
78.0%

Потребительский циклический сектор

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

1.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

13.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

5.0%

Энергетика

DRLL
99.1%
USNG
78.0%

Потребительский циклический сектор

DRLL
0.9%
USNG

-

Сырьевые материалы

DRLL

-

USNG
1.4%

Коммуникационные услуги

DRLL

-

USNG

-

Потребительский защитный сектор

DRLL

-

USNG

-

Финансовые услуги

DRLL

-

USNG
1.8%

Здравоохранение

DRLL

-

USNG

-

Промышленность

DRLL

-

USNG
13.8%

Недвижимость

DRLL

-

USNG

-

Технологии

DRLL

-

USNG

-

Коммунальные услуги

DRLL

-

USNG
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive U.S. Energy ETF

Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF

Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с XLEDRLL с VCLNDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTY
Часто сравнивают с USNG:
USNG с VOLTUSNG с XLEIUSNG с BAGYUSNG с BITYUSNG с XLEUSNG с INFRUSNG с GAMR

Доходность на риск

DRLL vs. USNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
USNG
Ранг доходности на риск USNG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNG: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRLL c USNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRLLUSNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.47

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.39

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

5.97

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

19.70

-10.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRLL vs. USNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRLL на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USNG равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRLL и USNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRLLUSNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.47

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

2.66

-2.09

Просадки

Сравнение просадок DRLL и USNG

Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки USNG в -6.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и USNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRLLUSNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-6.82%

-16.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-6.82%

-7.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-4.10%

-4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-1.40%

-6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

2.07%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DRLL и USNG

Strive U.S. Energy ETF (DRLL) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что DRLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRLLUSNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

6.40%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.04%

12.56%

+5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

16.52%

+5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.76%

16.55%

+7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.76%

16.55%

+7.21%

Сравнение комиссий DRLL и USNG

DRLL берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии USNG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRLL и USNG

Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности USNG в 1.13%

ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.33%2.99%3.00%3.01%1.18%
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		1.13%1.10%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRLL and USNG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRLL has higher volatility (9.15%) compared to USNG (6.40%). In terms of maximum drawdown, DRLL dropped -23.73% vs USNG's -6.82%.

On 1-year performance, DRLL leads with 43.09% vs 40.50% for USNG. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, USNG has been the lower-risk option at 6.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DRLL has performed better with a 43.09% return vs 40.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.59% for USNG.

DRLL has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.13% for USNG.

They also come from different issuers: Strive and Amplify. Their fees differ too: 0.41% for DRLL and 0.59% for USNG.

USNG currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRLL и USNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор