PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRLL с TIER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRLL с TIER

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRLL (Strive U.S. Energy ETF) and TIER (T. Rowe Price International Equity Research ETF) are both exchange-traded funds - DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index, while TIER is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by T. Rowe Price. DRLL is passively managed, while TIER is actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. DRLL charges 0.41%/yr vs 0.38%/yr for TIER.

Доходность

Сравнение доходности DRLL и TIER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRLL показывает доходность 31.26%, что значительно выше, чем у TIER с доходностью 14.25%.

DRLL

1 день
1.47%
1 месяц
-1.82%
С начала года
31.26%
6 месяцев
27.14%
1 год
43.09%
3 года*
14.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

TIER

1 день
-1.12%
1 месяц
4.48%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.88%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRLL и TIER

2026 (YTD)2025
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		31.26%5.27%
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		14.25%12.37%

Correlation

The correlation between DRLL and TIER is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

-0.09

Сравнение распределения секторов DRLL и TIER

Секторы
DRLL
TIER

Энергетика

99.1%
5.8%

Потребительский циклический сектор

0.9%
7.9%

Сырьевые материалы

-

7.5%

Коммуникационные услуги

-

5.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Финансовые услуги

-

24.5%

Здравоохранение

-

6.3%

Промышленность

-

13.5%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

-

20.2%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Энергетика

DRLL
99.1%
TIER
5.8%

Потребительский циклический сектор

DRLL
0.9%
TIER
7.9%

Сырьевые материалы

DRLL

-

TIER
7.5%

Коммуникационные услуги

DRLL

-

TIER
5.4%

Потребительский защитный сектор

DRLL

-

TIER
4.9%

Финансовые услуги

DRLL

-

TIER
24.5%

Здравоохранение

DRLL

-

TIER
6.3%

Промышленность

DRLL

-

TIER
13.5%

Недвижимость

DRLL

-

TIER
1.3%

Технологии

DRLL

-

TIER
20.2%

Коммунальные услуги

DRLL

-

TIER
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive U.S. Energy ETF

T. Rowe Price International Equity Research ETF

Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с XLEDRLL с VCLNDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTY
Часто сравнивают с TIER:
TIER с TGRWTIER с FIDTIER с TOUSTIER с TSPATIER с CILTIER с TGRTTIER с TCHP

Доходность на риск

DRLL vs. TIER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TIER
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRLL c TIER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRLLTIERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRLL vs. TIER - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRLLTIERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.97

-1.40

Просадки

Сравнение просадок DRLL и TIER

Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки TIER в -12.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и TIER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRLLTIERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-12.07%

-11.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-1.12%

-6.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-1.78%

-6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DRLL и TIER

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRLLTIERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.04%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

15.62%

+6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.76%

15.62%

+8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.76%

15.62%

+8.14%

Сравнение комиссий DRLL и TIER

DRLL берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии TIER в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRLL и TIER

Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности TIER в 0.65%

ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.33%2.99%3.00%3.01%1.18%
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		0.65%0.74%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRLL and TIER have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TIER is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TIER is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.41% for DRLL.

DRLL has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.65% for TIER.

DRLL is categorized as Energy Equities, while TIER is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Strive and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.41% for DRLL and 0.38% for TIER.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRLL и TIER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор