PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRLL с TIER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRLL с TIER

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DRLL (Strive U.S. Energy ETF) and TIER (T. Rowe Price International Equity Research ETF) are both exchange-traded funds - DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index, while TIER is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by T. Rowe Price. DRLL is passively managed, while TIER is actively managed. Over the past year, DRLL returned 34.54% vs 25.56% for TIER. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. DRLL charges 0.41%/yr vs 0.38%/yr for TIER.

Доходность

Сравнение доходности DRLL и TIER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRLL показывает доходность 28.89%, что значительно выше, чем у TIER с доходностью 12.19%.

DRLL

1 день
1.14%
1 месяц
5.19%
6 месяцев
22.16%
С начала года
28.89%
1 год
34.54%
3 года*
12.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

TIER

1 день
-1.13%
1 месяц
-2.52%
6 месяцев
7.66%
С начала года
12.19%
1 год
25.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRLL и TIER

2026 (YTD)2025
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		28.89%6.31%
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		12.19%12.72%

Correlation

The correlation between DRLL and TIER is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

-0.13

Сравнение распределения секторов DRLL и TIER

Секторы
DRLL
TIER

Энергетика

99.2%
5.1%

Потребительский циклический сектор

0.8%
7.4%

Сырьевые материалы

-

7.3%

Коммуникационные услуги

-

5.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Финансовые услуги

-

23.6%

Здравоохранение

-

5.9%

Промышленность

-

13.7%

Недвижимость

-

1.1%

Технологии

-

23.7%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Энергетика

DRLL
99.2%
TIER
5.1%

Потребительский циклический сектор

DRLL
0.8%
TIER
7.4%

Сырьевые материалы

DRLL

-

TIER
7.3%

Коммуникационные услуги

DRLL

-

TIER
5.2%

Потребительский защитный сектор

DRLL

-

TIER
4.6%

Финансовые услуги

DRLL

-

TIER
23.6%

Здравоохранение

DRLL

-

TIER
5.9%

Промышленность

DRLL

-

TIER
13.7%

Недвижимость

DRLL

-

TIER
1.1%

Технологии

DRLL

-

TIER
23.7%

Коммунальные услуги

DRLL

-

TIER
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive U.S. Energy ETF

T. Rowe Price International Equity Research ETF

Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с XLEDRLL с VCLNDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTY
Часто сравнивают с TIER:
TIER с TGRWTIER с FIDTIER с TOUSTIER с TSPATIER с CILTIER с TGRTTIER с TCHP

Доходность на риск

DRLL vs. TIER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 4141
Ранг коэф-та Мартина
TIER
Ранг доходности на риск TIER: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIER: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIER: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIER: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIER: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIER: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRLL c TIER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRLLTIERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.53

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.15

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

2.13

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.24

8.16

-2.93

DRLL vs. TIER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRLL на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIER равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRLL и TIER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRLL и TIER

Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки TIER в -12.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и TIER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRLLTIERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-12.07%

-11.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.99%

-12.07%

-4.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.76%

-3.70%

-6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-1.84%

-6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.61%

3.14%

+3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DRLL и TIER

Strive U.S. Energy ETF (DRLL) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что DRLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRLLTIERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

5.36%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.51%

14.87%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

16.81%

+5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.81%

16.48%

+7.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.81%

16.48%

+7.33%

Сравнение комиссий DRLL и TIER

DRLL берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии TIER в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRLL и TIER

Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности TIER в 0.66%

ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.35%2.99%3.00%3.01%1.18%
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		0.66%0.74%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRLL and TIER have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRLL has higher volatility (6.37%) compared to TIER (5.36%). In terms of maximum drawdown, DRLL dropped -23.73% vs TIER's -12.07%.

On 1-year performance, DRLL leads with 34.54% vs 25.56% for TIER. On fees, TIER is cheaper at 0.38% per year. On volatility, TIER has been the lower-risk option at 5.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DRLL has performed better with a 34.54% return vs 25.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TIER is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.41% for DRLL.

DRLL has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.66% for TIER.

DRLL is categorized as Energy Equities, while TIER is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Strive and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.41% for DRLL and 0.38% for TIER.

TIER currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRLL и TIER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор