Сравнение DRLL с STXT
DRLL (Strive U.S. Energy ETF) and STXT (Strive Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index, while STXT is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, DRLL returned 43.09% vs 3.92% for STXT. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. DRLL charges 0.41%/yr vs 0.49%/yr for STXT.
Доходность
Сравнение доходности DRLL и STXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRLL показывает доходность 31.26%, что значительно выше, чем у STXT с доходностью -0.14%.
DRLL
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 31.26%
- 6 месяцев
- 27.14%
- 1 год
- 43.09%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STXT
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRLL и STXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 31.26% | 7.74% | 0.02% | -3.97% |
STXT Strive Total Return Bond ETF | -0.14% | 6.58% | 1.77% | 4.09% |
Correlation
The correlation between DRLL and STXT is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2023 г. | -0.15 |
The correlation between DRLL and STXT shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRLL vs. STXT — Ранг доходности на риск
DRLL
STXT
Сравнение DRLL c STXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Strive Total Return Bond ETF (STXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRLL | STXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.18 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 1.40 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 4.23 | +4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRLL | STXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.02 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.87 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок DRLL и STXT
Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки STXT в -5.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и STXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRLL | STXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -5.27% | -18.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -2.80% | -11.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.10% | -1.99% | -6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -1.36% | -6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 0.93% | +3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRLL и STXT
Strive U.S. Energy ETF (DRLL) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Strive Total Return Bond ETF (STXT) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что DRLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRLL | STXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | 1.52% | +7.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 2.78% | +15.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 3.87% | +18.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.76% | 5.04% | +18.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.76% | 5.04% | +18.72% |
Сравнение комиссий DRLL и STXT
DRLL берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии STXT в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRLL и STXT
Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности STXT в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.33% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
STXT Strive Total Return Bond ETF | 4.72% | 4.93% | 5.15% | 1.82% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRLL and STXT have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRLL has higher volatility (9.15%) compared to STXT (1.52%). In terms of maximum drawdown, DRLL dropped -23.73% vs STXT's -5.27%.
On 1-year performance, DRLL leads with 43.09% vs 3.92% for STXT. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, STXT has been the lower-risk option at 1.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRLL has performed better with a 43.09% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.49% for STXT.
STXT has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 2.33% for DRLL.
DRLL is categorized as Energy Equities, while STXT is Intermediate Core-Plus Bond. DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index, while STXT tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index. Their fees differ too: 0.41% for DRLL and 0.49% for STXT.
DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRLL и STXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор