Сравнение DRLL с PSCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE).
DRLL и PSCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRLL - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Energy Select Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DRLL и PSCE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRLL и PSCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 39.11% | 7.74% | 0.02% | -1.84% | 16.56% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 42.67% | -9.00% | -5.47% | 5.07% | 11.16% |
Доходность по периодам
С начала года, DRLL показывает доходность 39.11%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 42.67%.
DRLL
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 12.84%
- С начала года
- 39.11%
- 6 месяцев
- 39.00%
- 1 год
- 36.68%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCE
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 10.75%
- С начала года
- 42.67%
- 6 месяцев
- 44.85%
- 1 год
- 49.10%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- -0.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRLL и PSCE
DRLL берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.
Доходность на риск
DRLL vs. PSCE — Ранг доходности на риск
DRLL
PSCE
Сравнение DRLL c PSCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRLL | PSCE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.39 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.82 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.94 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 6.52 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRLL | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.39 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | -0.09 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между DRLL и PSCE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRLL и PSCE
Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности PSCE в 1.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.20% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.83% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок DRLL и PSCE
Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и PSCE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRLL | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -96.21% | +72.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.37% | -25.44% | +6.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -74.65% | +72.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -58.66% | +50.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 7.59% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRLL и PSCE
Strive U.S. Energy ETF (DRLL) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что DRLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRLL | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 5.33% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.76% | 18.54% | -3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.10% | 35.47% | -9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.41% | 38.21% | -14.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.41% | 43.44% | -20.03% |