Сравнение DRLL с PSCE
DRLL (Strive U.S. Energy ETF) and PSCE (Invesco S&P SmallCap Energy ETF) are both Energy Equities funds - DRLL tracks the Bloomberg US Energy Select Index while PSCE tracks the S&P SmallCap 600 Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DRLL returned 12.95%/yr vs 6.63%/yr for PSCE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DRLL charges 0.41%/yr vs 0.29%/yr for PSCE.
Доходность
Сравнение доходности DRLL и PSCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRLL показывает доходность 28.89%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 32.92%.
DRLL
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 5.19%
- 6 месяцев
- 22.16%
- С начала года
- 28.89%
- 1 год
- 34.54%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCE
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- 22.03%
- С начала года
- 32.92%
- 1 год
- 48.59%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- -2.42%
Сравнение доходности по годам DRLL и PSCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 28.89% | 7.74% | 0.02% | -1.84% | 15.52% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 32.92% | -9.00% | -5.47% | 5.07% | 13.23% |
Correlation
The correlation between DRLL and PSCE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.85 |
The correlation between DRLL and PSCE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DRLL и PSCE
Секторы
DRLL
PSCE
Энергетика
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
DRLL
PSCE
Потребительский циклический сектор
DRLL
PSCE
-
Сырьевые материалы
DRLL
-
PSCE
Коммуникационные услуги
DRLL
-
PSCE
-
Потребительский защитный сектор
DRLL
-
PSCE
-
Финансовые услуги
DRLL
-
PSCE
Здравоохранение
DRLL
-
PSCE
-
Промышленность
DRLL
-
PSCE
-
Недвижимость
DRLL
-
PSCE
-
Технологии
DRLL
-
PSCE
-
Коммунальные услуги
DRLL
-
PSCE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRLL vs. PSCE — Ранг доходности на риск
DRLL
PSCE
Сравнение DRLL c PSCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRLL | PSCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 3.02 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 9.37 | -4.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRLL и PSCE
Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и PSCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRLL | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -96.21% | +72.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.99% | -16.17% | -0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.73% | -44.57% | +20.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.76% | -76.38% | +66.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -58.94% | +50.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.61% | 5.20% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRLL и PSCE
Текущая волатильность для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) составляет 6.37%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что DRLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRLL | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 7.64% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.51% | 19.71% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 27.26% | -4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.81% | 37.16% | -13.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.81% | 43.03% | -19.22% |
Сравнение комиссий DRLL и PSCE
DRLL берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRLL и PSCE
Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности PSCE в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.35% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 2.27% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
DRLL and PSCE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSCE has higher volatility (7.64%) compared to DRLL (6.37%). In terms of maximum drawdown, DRLL dropped -23.73% vs PSCE's -96.21%.
On 3-year performance, DRLL leads with 12.95% vs 6.63% for PSCE. On fees, PSCE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DRLL has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DRLL has performed better with a 12.95% return vs 6.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.41% for DRLL.
DRLL has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 2.27% for PSCE.
DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index, while PSCE tracks S&P SmallCap 600 Energy Index. They also come from different issuers: Strive and Invesco. Their fees differ too: 0.41% for DRLL and 0.29% for PSCE.
PSCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRLL и PSCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор