Сравнение DRLL с IVEP
DRLL (Strive U.S. Energy ETF) and IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index, while IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. DRLL charges 0.41%/yr vs 0.75%/yr for IVEP.
Доходность
Сравнение доходности DRLL и IVEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRLL
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 31.26%
- 6 месяцев
- 27.14%
- 1 год
- 43.09%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRLL и IVEP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 0.35% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 8.37% |
Correlation
The correlation between DRLL and IVEP is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRLL vs. IVEP — Ранг доходности на риск
DRLL
IVEP
Сравнение DRLL c IVEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRLL | IVEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRLL | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 2.62 | -2.05 |
Просадки
Сравнение просадок DRLL и IVEP
Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки IVEP в -7.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и IVEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRLL | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -7.34% | -16.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.10% | -3.31% | -4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -1.97% | -6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRLL и IVEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRLL | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 26.29% | -3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.76% | 26.29% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.76% | 26.29% | -2.53% |
Сравнение комиссий DRLL и IVEP
DRLL берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии IVEP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRLL и IVEP
Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, тогда как IVEP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.33% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRLL and IVEP have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
DRLL has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.00% for IVEP.
DRLL is categorized as Energy Equities, while IVEP is Industrials Equities. DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index, while IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. They also come from different issuers: Strive and Wedbush. Their fees differ too: 0.41% for DRLL and 0.75% for IVEP.
Подберите оптимальное распределение для DRLL и IVEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор