Сравнение DRLL с GXPE
DRLL (Strive U.S. Energy ETF) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both Energy Equities funds - DRLL tracks the Bloomberg US Energy Select Index while GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index. Both are passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DRLL charges 0.41%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности DRLL и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRLL показывает доходность 28.89%, а GXPE немного ниже – 28.48%.
DRLL
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 5.19%
- 6 месяцев
- 22.16%
- С начала года
- 28.89%
- 1 год
- 34.54%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.22%
- 6 месяцев
- 20.71%
- С начала года
- 28.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRLL и GXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 28.89% | 4.95% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 28.48% | 4.62% |
Correlation
The correlation between DRLL and GXPE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRLL vs. GXPE — Ранг доходности на риск
DRLL
GXPE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DRLL c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRLL | GXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRLL и GXPE
Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки GXPE в -15.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRLL | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -15.73% | -8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.76% | -8.79% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -4.21% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRLL и GXPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRLL | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 20.77% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.81% | 20.77% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.81% | 20.77% | +3.04% |
Сравнение комиссий DRLL и GXPE
DRLL берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRLL и GXPE
Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности GXPE в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.35% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 2.17% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, DRLL and GXPE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.41% for DRLL.
DRLL has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 2.17% for GXPE.
DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index, while GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index. They also come from different issuers: Strive and Global X. Their fees differ too: 0.41% for DRLL and 0.15% for GXPE.
Подберите оптимальное распределение для DRLL и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор